全新正版图书 基于大数据的证券市场财信息效应研究陈岩西南财经大学出版社9787550457751

图书标准信息

• 作者 李庆 著；陈岩
• 出版社 西南财经大学出版社
• 出版时间 2023-05
• 版次 1
• ISBN 9787550457751
• 定价 78.00元
• 装帧 其他
• 开本 32开
• 页数 408页
• 字数 222千字

【内容简介】

本书从大数据视角研究证券市场的财经信息效应，并从金融市场监管、上市公司治理、投资者认知行为三个角度，为证券市场实践提供重要的理论参考和决策辅助。首先，本书从文本大数据的角度对海量财经信息进行直接分析，利用智能化文本大数据获取、整理、分析技术，深层次地揭示财经信息与证券市场风险波动的关系。其次，本书通过构建大数据分析框架，从施动者（媒体）、受动者（公司）和管理者三个不同的视角，探索证券市场财经信息效应在不同的约束条件下的具体表现。最后，本书从系统论出发，利用深度神经网络学习机制提出一个智能计算框架，用整体、连续而非单一的数据关系，研究复杂市场因素对证券市场财经信息效应的综合影响。

【作者简介】

陈岩，西南财经大学经济学博士，现任西南财经大学金融学院讲师，主要研究方向为金融科技，长期从事人工智能与资产定价领域的研究。李庆，金乌国立工科大学计算机科学博士，现任西南财经大学计算机与人工智能学院人工智能系、信息管理与信息系统系教授、博士生导师，金融智能与金融工程四川省重点实验室主任，金融科技国际联合实验室副主任，数字经济与交叉科学创新研究院副院长。主要研究方向为人工智能与金融的融合，聚焦于面向经济系统风险波动领域的智能计算理论与技术。

【目录】

1 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究思路、研究方法及研究内容

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究方法

1.2.3 研究内容

1.3 本书的创新点

2 文献综述

2.1 证券市场媒体效应研究

2.1.1 证券市场媒体效应存在性研究

2.1.2 新闻信息对证券市场的影响研究

2.1.3 本节评述

2.2 投资者情绪及其对证券市场的影响研究

2.2.1 投资者情绪的定义与度量

2.2.2 媒体信息中的投资者情绪对证券市场的影响研究

2.2.3 本节评述

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