金融经济学

图书标准信息

• 作者 刘阳、尹志超 编著
• 出版社 西南财经大学出版社
• 出版时间 2012-12
• 版次 1
• ISBN 9787550409187
• 定价 25.00元
• 装帧 平装
• 开本 26cm
• 页数 179页
• 字数 245千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

"本书首先对经济结构和要素给出了明确的定义, 并分析了参与者是如何在金融市场中通过金融资产的交易进行资源配置, 以期能够最大限度地满足自身的经济需求, 同时得到均衡的资产价格。本书的大部分内容都是在这个框架下展开的。"

【目录】

1 基本框架1.1 经济环境1.2 经济参与者1.3 证券市场1.4 基本经济模型1.5 市场均衡本章小结习题2 Arrow-Debreu经济2.1 Arrow-Debreu证券市场与状态价格2.2 完全市场2.3 参与者化2.4 市场均衡本章小结习题3 期望效用函数与风险厌恶3.1 期望效用函数3.2 风险偏好3.3 风险厌恶的度量3.4 几种常见的效用函数本章小结习题4 完全市场中的资源配置与资产价格4.1 完全市场中的均衡4.2 帕累托配置4.3 代表性参与者4.4 基于消费的资本资产定价模型本章小结习题5 无套利条件与资产定价基本定理5.1 市场结构及其假设5.2 无套利原理5.3 资产定价基本定理5.4 风险中性定价本章小结习题6 期权定价——无套利和资产定价基本定理的应用6.1 期权概念6.2 期权价格的性质和边界6.3 美式期权：是否需要提前执行6.4 完全市场中的期权定价6.5 用期权将市场扩充为完全市场本章小结习题7 组合选择一：不确定环境下风险厌恶者的投资行为7.1 消费／投资问题的解7.2 投资组合的选择7.3 组合的性质7.4 风险测度和随机占优本章小结习题8 组合选择二：均值一方差分析8.1 基本定义8.2 二次效用函数和服从正态分布的资产回报率8.3 均值一方差偏好下的证券组合选择理论8.4 风险厌恶者的投资策略本章小结附录习题9 资本资产定价模型（CAPM）9.1 基本假设9.2 市场组合9.3 证券市场线9.4 零B-CAPM9.5 存在无风险资产的CAPM9.6 一般均衡框架下的CAPM9.7 CAPM的应用本章小结附录习题10 套利定价模型（APT）10.1 多因素模型10.2 因素模型10.3 APT模型10.4 一般均衡框架下的APT10.5 APT与CAPM的联系本章小结习题11 M-M定理11.1 M-M定理11.2 税赋对M-M定理的影响11.3 破产对M-M定理的影响本章小结习题12 公司财务结构定价12.1 公司资本价值的一般模型12.2 股东权益和债务的定价12.3 优先和从属债券的定价12.4 认股权证的定价12.5 可转换债券的定价本章小结习题参考文献
作者介绍

序言