随机过程

图书标准信息

• 作者 何萍 编
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2020-11
• 版次 1
• ISBN 9787564236502
• 定价 49.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 201页
• 字数 298千字

【内容简介】

  《随机过程》一共七章：第一章涵盖概率论的基础知识，第二章以阐述的方式特别介绍了条件期望以及随机过程的一般概念。从第三章开始讨论常用的随机过程模型，包括马氏链、Poisson过程、更新过程、鞅和Brown运动，其中马氏链这一章出于强调直观背景的目的，仅介绍离散时间马氏链，包括非常返、零常返、正常返、平稳分布等概念，最后讨论了分支过程。第五章主要讲解更新过程的基本思想，讨论了一些简单的排队论问题，第六章是离散鞅论，在条件期望的现代定义的基础上，对鞅的一些思想和性质做了初步介绍，并通过二叉树模型和期权定价问题给出了鞅基本理论的简单应用。第七章介绍了Brown运动的概念和部分基础性质，它是重要的随机模型，与其他数学分支及物理学、生物学、金融学都有着深刻的联系，以它作为该书的结束，希望读者对于随机过程的理论和应用价值有一个更深刻的认识。

【作者简介】

何萍，上海财经大学数学学院教授、博士生导师。2001年3月获日本国立金泽大学理学博士学位，之后在复旦大学数学所博士后流动站从事博士后研究工作，2003年7月入职上海财经大学数学学院。曾访问美国华盛顿大学数学系，也多次访问日本参加学术会议、进行短期的学术交流。在《中国科学》《数学年刊》，美国的《概率年刊》《美国数学学会会报》，日本的《大阪数学志》等刊物发表多篇SCI检索论文。分别于2007年与2012年获得国家自然科学基金项目资助，均已结项。目前授课重点在本科《随机过程引论》和研究生《概率论与随机过程》,均获上海财经大学校级重点课程项目资助。

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