基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价

图书标准信息

• 作者 王洪霞 著
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2022-06
• 版次 1
• ISBN 9787509683972
• 定价 88.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 174页
• 字数 215千字

【内容简介】

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【作者简介】

王洪霞，山东菏泽人，副教授，硕士生导师，聊城师范学院学士，武汉理工大学硕士，北京工业大学博士，爱尔兰Cork College University访问学者。现就职于河南财经政法大学统计与大数据学院。多年来致力于应用统计学的教学和科研工作。主要研究方向为经济模糊数据的统计建模理论及其应用。先后主持省厅级科研教研课题5项；在Fuzry Sets andSystems、《模糊系统与数学》等中外学术期刊发表论文20余篇，其中SCI检索7篇；出版学术著作《非可加测度及其在金融中的应用》（经济管理出版社）等2部。

【目录】

章 绪论

节 研究意义

一、理论意义

二、实际应用价值

第二节 外研究的现状与趋势

一、choquet期望理论

二、choquet期望在资产定价中的应用

三、choquet期望在风险度量中的应用

四、g-期望理论及其应用

五、存在问题

第三节 内容框架

第二章 非线期望理论

节 choquet期望理论

一、容度

二、choquet期望

第二节 g-期望理论

一、非线期望空间

二、次线期望下的正态分布和优选分布

三、非线大数定律和中心极限定理

四、关于实际样本数据的非线分布的中-max-mean算法

第三章 关于非线期望及其应用的几个近期新成果

节 次凹容度和次凸容度

一、基础知识

二、主要结果

三、小结和进一步研究的方向

第二节 对数凸函数的choquet积分

一、已有知识

二、主要结果

三、小结

第三节 基于r-凸函数的choquet积分不等式

一、已有知识

二、主要结果

三、小结

第四节 容度下回报率为模糊数的投资组合问题

一、模糊数的期望值和方差

二、模型

三、实例

第五节 区间框架下的拍模型

一、引言

二、基础知识

三、新模型

四、很优投资策略

五、结论

第六节 一级价格密封拍中的佣金问题

一、引言

二、模型

三、投标策略

四、很优佣金率

五、结论

第四章 基于非线期望的系统风险度量

节 我国系统风险度量方法

一、系统风险的定义

二、研究现状

三、不足之处

第二节 几种常见的风险度量指标

一、基于分位数的风险度量指标

二、扭曲风险度量指标

第三节 容度下的风险度量指标

一、外研究现状

二、容度框架下的风险度量指标

三、容度框架下的正态分布

四、容度框架下资产收益率的分布

五、容度框架下的风险度量

六、小结

第四节 风险序方法

一、网络构造

二、基础公式介绍

三、模型构建

四、系统风险的测算实例

五、小结

第五章 基于非线期望的期权定价问题研究

节 非线期望在期权定价问题中的研究现状

一、choquet期望理论在期权定价中的应用

二、g-期望理论在期权定价中的应用

三、存在问题

第二节 基于wang变换的期权定价

一、wang变换及其基本质

二、f变换

三、利用wang变换对欧式期权定价

第三节 knight不确定环境下的期权定价

一、基础知识

二、主要结果

第四节 基于choquet布朗运动的期权定价方法

一、资产价格的刻画模型

二、black-scholes期权定价模型

三、进一步讨论

第五节 区间系数回归模型

一、引言

二、预备知识

三、回归系数的小二乘估计

四、实证分析

五、结论

第六章 几何过程中密度函数的估计

节 引言

第二节 类似故障率函数

第三节 参数的极大似然估计与主要结果

第四节 密度估计与主要结果

第五节 讨论

第六节 定理的证明

参文献