高级计量经济学

图书标准信息

• 作者 雨宫健（Takeshi.Amemiya） 著；朱保华、周亚虹 译
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2010-02
• 版次 1
• ISBN 9787564203689
• 定价 49.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 412页
• 正文语种 简体中文
• 原版书名 Advanced Econometrics
• 丛书 汉译经济学文库

【内容简介】

　　《高级计量经济学》是雨宫健教授在长年担任JouralofEconmometrics主编之后编写的研究生层次的计量经济学教材，融合了计量经济理论研究的方法和技巧，也是一本值得计量经济学的专业人员认真阅读的计量经济学著作。在计量经济学理论研究的学术论文中，《高级计量经济学》是一本被广泛引用的参考文献，迄今为止的累计引用数高达3200次以上。《高级计量经济学》着重讨论微观计量经济学涉及的各种理论问题，特别是在微观计量分析的定性模型的详细讨论中融入了作者的研究心得经验。《高级计量经济学》从经典最小二乘法出发，结合拓展的各种回归分析方法，说明计量经济理论涉及的大样本理论，利用大样本理论讨论微观计量分析出现的极值统计量的性质及各种微观计量模型的统计推断问题。考虑到计量经济理论体系的完整性，《高级计量经济学》也适当介绍了时间序列分析、一般最小二乘法、线性与非线性的联立方程模型，提供了计量经济分析常用的矩阵代数与统计分布函数的附录。为帮助学生进一步地理解消化正文的内容，各章配备大量练习题。由于《高级计量经济学》作者设想读者已经具备中级计量经济学的知识，因而内容叙述严谨独特，简洁扼要的定理证明富有特色，有助于读者深入理解辨别各种容易混淆的概念。

【作者简介】

Takeshi Amemiya(雨宮健），1935年生，1964年获得约翰·霍普金斯大学经济学博士，现任美国斯坦福大学经济系荣誉教授，计量经济学家。1985年在哈佛大学出版社出版了《高级计量经济学》（Advanced Econometrics），至今仍然是该领域的经典著作。1985年当选为美国艺术和科学院院士。曾经在英国、日本、德国、荷兰、希腊等国的多所大学和研究机构客座或访学。在过去的十年中，雨宫健教授在斯坦福大学为大学本科生教授“古希腊的经济和经济学”课程，2007年出版了《古希腊的经济和经济学》（Economy and Economics of Ancient Greece）一书。近来正致力于古代中国和古代希腊的经济和经济思想的比较研究。

【目录】

译者序
前言
1经典最小二乘估计理论
1.1线性回归模型
1.2最小二乘理论
1.3正态分布假设的模型1
1.4带线性约束的模型1
1.5检验线性假设
1.6预测

2回归分析的最新发展
2.1选择回归变量
2.2岭回归和Stein估计量
2.3稳健性回归

3大样本理论
3.1随机变量和分布函数
3.2不同收敛方式
3.3大数定律和中心极限定理
3.4limE、AE和plim的关系
3.5最小二乘估计量的相合性和渐近正态性

4极值估计量的渐近性质
4.1一般结论
4.2极大似然估计量
4.3非线性最小二乘估计量
4.4迭代方法
4.5渐近检验及相关问题
4.6最小绝对偏差估计量

5时间序列分析
5.1简介
5.2自回归模型
5.3残差为移动平均的自回归模型
5.4自回归模型的最小二乘估计量和极大似然估计量的渐近性质
5.5预测
5.6分布滞后模型

6广义最小二乘理论
6.1已知协方差矩阵
6.2协方差矩阵未知
6.3系列相关
6.4似不相关回归模型
6.5异方差性
6.6误差成分模型
6.7随机系数模型

7线性联立方程模型
7.1模型和识别
7.2完全信息极大似然估计量
7.3有限信息模型
7.4三阶段最小二乘估计量
7.5前沿性论题

8非线性联立方程模型
8.1单方程估计
8.2方程组估计
8.3假设检验、预测和计算

9定性反应模型
9.1简介
9.2单维二分变量模型
9.3多分模型
9.4多元模型
9.5基于选择的抽样
9.6任意分布法
9.7面板数据QR模型

10Tobit模型
10.1简介
10.2标准Tobit模型(第一类ToNt模型)
10.3实证事例
10.4标准假设的估计量的性质
10.5非标准假设的Tobit极大似然估计量的性质
10.6广义Tobit模型
10.7第二类Tobit模型：P(y1<0)?P(y1>0，y2)
10.8第三类Tobit模型：P(y1<0)?P(y1，y2)
10.9第四类Tobit模型
10.10第五类Tobit模型：P(y1<0，y3)?P(y1>0，y2)

11马尔科夫链和持续期限模型
11.1马尔科夫链模型
11.2持续期限模型
附录1矩阵分析的常用定理
附录2分布理论
参考文献