国际宏观经济学基础

图书标准信息

• 作者 [美]奥博斯弗尔德、[美]罗格夫 著；刘红忠 译
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2010-05
• 版次 1
• ISBN 9787504954657
• 定价 88.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 697页
• 字数 853千字
• 原版书名 Foundations of International Macroeconomics

【内容简介】

《国际宏观经济学基础》自1996年由麻省理工大学出版社出版发行以来，已成为美国许多一流大学国际宏观经济学（国际金融学）研究生课程的主要教材或重要参考书。本收的最大创新之处在于引入了微观基础的跨期均衡分析方法。这种分析方法已经越来越多地被运用于国际宏观经济学领域许多具体问题的研究当中，并成为国际宏观经济学一种全新的主流分析方法，标志者新的开放经济的宏观经济学时代的开始。
该书可以作为宏观经济学（国际金融学）的研究生教材，也可以作为金融理论研究者的参考读物，对干进一步促进我国国际宏观经济学（国际金融学）研究生的教学，推动我国国际宏观经济学（国际金融学）理论和政策研究的进一步深入有较强的指导意义。

【作者简介】

莫瑞斯·奥博斯特弗尔德（MauriceObstfeld）毕业于麻省理工学院（MIT），获经济学博士学位，现任加州大学伯克利分校Classof1958经济学讲座教授、美国国家经济研究局（NBER）特邀研究员、美国经济政策研究中心（（2EPR）研究员和美国计量经济学会（EconometricSociety）会员，并且担任国际货币基金组织（IMF）、世界银行、欧盟委员会和多国中央银行的顾问。在加州大学伯克利分校任教之前，他先后在哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学和哈佛大学任教。他的研究领域涉及国际金融和宏观经济学。《国际宏观经济学基础》是他和罗格夫近年来的一本著作。他还和克鲁格曼（Krngman）合著了《国际经济学：理论和政策》（这本书已经是第四版，并已经被译成西班牙文、法文、意大利文、日文、中文、波兰文、俄文等不同语种出版）。肯尼斯·罗格夫（KennethRogoff）1980年获麻省理工学院经济学博士学位。他曾任普林斯顿大学经济系的Charles-Robertson国际事务讲座教授，现任哈佛大学经济学教授和美国计量经济学会会员。罗格夫长期担任IMF经济学家，并在联邦储备银行理事会任职。2001年8月以来，任IMF研究部经济顾问和主任。罗格夫出版了大量关于国际金融理论与政策方面（包括汇率、国际债务问题、国际货币政策等）的论文和著作。

【目录】

前言
概述
1跨期贸易与经常项目收支平衡
1.1小国两期禀赋经济模型（ASmallTwo-Pel40dEndowmentEconomy）
应用：公元前两千年的平滑消费问题
1.2投资的作用
专栏1.1名义经常项目与真实经常项目
1.3两地区的世界经济模型（ATwo-RegionWorldEconomy）
应用：战争与经常项目
应用：20世纪80年代的投资生产率与世界实际利率
1.4对国际借贷征税
1.5劳动力的国际流动
应用：能源价格、全球储蓄和实际利率
附录1A稳定性与马歇尔一勒纳条件（Marshall-LernerCondition）
习题
2小国开放经济的动态分析
2.1多期小国模型
应用：什么时候一国会破产？
2.2经常项目的动态分析
专栏2.11923年日本地震
2.3经常项目随机模型
应用：迪顿悖论（DeatonsParadox）
应用：生产力冲击对投资和经常项目的相对影响
2.4耐用消费品和经常项目
2.5公司：劳动力市场和投资
附录2A生产力增长趋势、储蓄和投资：一个具体例子
附录2B投机性资产价格泡沫、庞氏骗局和横截条件
习题
3生命周期、税收政策与经常项目
3.1无迭代时的政府预算政策
3.2迭代模型中的政府预算赤字
专栏3.1代际核算（GenerationalAccounting）
应用：政府预算赤字会导致经常项目逆差吗？
应用：迭代模型和欧拉方程的计量经济学检验
3.3产出变动、人口结构和生命周期
应用：储蓄与产出增长相关吗？
3.4投资和产出增长
应用：Feldstein和Horioka储蓄一投资之谜
3.5贸易的总收益和代际间收益
3.6公共债务和世界利率
应用：1970年以来的政府债务和国际利率
3.7迭代模型与代表性消费者模型的综合
附录3A动态无效性
习题
4实际汇率与贸易条件
4.1国际价格水平和实际汇率
4.2资本流动条件下的非贸易品价格
专栏4.1对一价定律的实证检验
应用：部门之间的生产率差异和工业国非贸易品的
相对价格
应用：生产率增长与实际汇率
4.3长期消费与生产
4.4消费的动态调整、价格水平和实际利率
4.5动态李嘉图模型中的贸易条件
专栏4.2工业国的转移效应
附录4A再论内生性劳动力供给
附录4B高成本的资本流动与短期的相对价格调整
习题
5不确定性和国际金融市场
5.1跨自然随机状态的交易：小国案例
专栏5.1伦敦劳埃德商船协会和有风险的客户市场
5.2全球模型
应用：比较国际消费和产出相关性
专栏5.2市场在各国内部比在各国之间更为完全吗？
5.3国际投资组合的多样化
应用：国际投资组合多样化和国内偏好之谜
5.4资产定价
应用：超长期的股票溢价之谜
应用：与GDP相关联的证券及对Vm的估计
5.5非贸易品的作用
应用：非贸易性与国际消费的相关性
应用：国际风险分担的利益究竟有多大？
5.6代内风险分担模型
专栏5.3对基于同龄群体消费偏离的完全市场的检验
附录5A时间跨度（Spanning）与完全性
附录5B比较优势、经常项目和资产购买总额：一个简单例子
附录5C无限时间条件下的完全市场模型
附录5D当期债券交易和动态一致性
习题
6国际资本市场的不完全性
6.1国家风险
专栏6.1主权豁免与债权人制裁
应用：无法进入国际资本市场的成本究竟有多高？
应用：违约记录如何影响违约国借款条件？
6.2国家风险与投资
应用：债务回购实践
6.3存在隐藏信息条件下的风险分担模型
6.4国际借贷中的道德风险
应用：融资约束与投资
附录6A重建国家债务偿还模型
附录6B违约风险和储蓄条件下的风险分担模型
习题
7全球的经济联系与经济增长
7.1新古典增长模型
专栏7.1第二次世界大战以来的资本产出比率
7.2国际间生产率的收敛趋势
应用：对1870～1979年生产率是否收敛的研究：Baumol-DeLong-Romer的辩论
应用：公共资本积累与收敛
7.3内生性经济增长模型
应用：在高速增长的东亚地区，资本流动是持续、高速经济增长的最关键原因吗？
应用：人口规模与经济增长
7.4随机性新古典增长模型
附录7A连续时间增长模型是离散时间增长模型的极限形式
附录7B简单两期随机迭代模型
习题
8弹性价格下的货币和汇率
8.1对货币属性的假设
8.2Cagan的货币和价格模型
专栏8.1铸币税有多重要？
8.3个人效用最大化下的货币汇率模型
应用：对投机泡沫的检验
8.4名义汇率制度
专栏8.2不断增长的境外美元使用
8.5汇率目标区（TargetZonesforExchangeRates）
8.6对汇率目标区的投机性攻击
8.7具有名义资产的随机性全球一般均衡模型
附录8A两国预付现金模型
附录8B外汇干预机制
习题
9名义价格刚性：经验事实和基本开放经济模型
9.1国内商品价格黏性和汇率
9.2蒙代尔-弗莱明-多恩布什模型
9.3价格黏性汇率模型的实证证据
9.4汇率制度的选择
9.5货币政策可信度模型
应用：中央银行的独立性和通货膨胀
应用：开放度和通货膨胀
习题
10产出、汇率和经常项目的黏性价格模型
10.1国际货币政策传导的两国一般均衡模型
专栏10.1更多关于黏性价格的实证证据
专栏10.2经济周期中不完全竞争的作用
10.2不完全竞争和预先确定非贸易品价格：超调模型的修正
应用：财富效应与实际汇率
10.3政府支出和生产率冲击
10.4名义工资刚性
应用：市场定价和汇率转递
习题
第2章补充
补充A跨期最优化方法
补充B跨期非累加偏好模型
补充C求解线性差分方程
第5章补充
补充A多期投资组合选择
第8章补充
补充A连续时间最大化和最大值原则
参考文献
后记