阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究

图书标准信息

• 作者 刘汉中 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2011-12
• 版次 1
• ISBN 9787514114423
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 227页
• 字数 280千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

研究表明许多经济变量呈现出非线性动态调整机制，如果仍然采用线性自回归模型来描述这些经济变量的动态机制是不合适的，这无疑对经典时间序列分析方法论提出了新的挑战。近年来，阈值自回归（ThresholdAutoregression，TAR）方法已成为时间序列非线性建模的主要研究领域之一。TAR原理方法是基于“分段”线性逼近，即把时间序列分割成几个机制，每个机制上都采用不同的线性自回归模型进行逼近，刻画了时间序列在不同机制中呈现不同的动态特征。《阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究》针对阈值自回归和阈值协整的理论方法，研究各检验与估计方法的优缺点，对有关检验和估计方法进行改进，从理论上证明改进方法的适用性，并采取Monte-Cado模拟技术揭示新方法相对于旧方法的优越性。具体而言，《阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究》共分8章内容，从各个方面研究阈值自回归和阈值协整理论方法。

【作者简介】

刘汉中，男，湖南涟源人，毕业于华中科技大学经济学院数量经济学专业，获经济学博士学位，现为湖南商学院经济与贸易学院副教授，校级精品课程《计量经济学》负责人。长期从事《计量经济学》、《计鳖经济学软件Eviews操作》、与（（管理控制与决策模型》等课程的教学.主要研究领域是计量经济学前沿理论方法与应用。近几年来已在“数量经济技术经济研究》。“统计研究》和《系统工程理论与实践》等国内著名刊物上公开发表论文20余篇，其中多篇文章被EI检索和被人大复印资料全文转载，主持国家社科基金1项，教育部人文社科规划基金1项，参与多项课题研究。出版专著1部，参与教材编写3部，同时也是国内多个刊物的匿名审稿专家。

【目录】

第一章绪论
第一节研究意义
第二节国内外相关研究的总体状况
第三节本书的主要内容和创新之处

第二章阈值自回归模型的估计与检验
第一节tar模型概述
第二节单方程两机制tar模型检验和估计
第三节单方程tar检验的mc模拟
第四节阈值向量自回归模型估计与检验
第五节tvar模型检验模拟
第六节tar模型中机制数确定和滞后阶选择
第七节tar模型和m-tar模型的应用研究
第八节本章小结

第三章阈值自回归下的单位根检验可靠性研究
第一节各种常用的单位根检验
第二节阈值自回归模型
第三节非对称性和单位根检验
第四节monte-carlo模拟设计及其结果
第五节非参数方差比检验在非对称单位根检验中的适用性
第六节方差比检验和退势方法
第七节monte-carlo设计与模拟
第八节本章小结

第四章两机制非对称单位根检验
第一节enders和granger（1998）的非对称单位根检验
第二节berben和dickvandijk（bvd）方法（1999）
第三节caner和hansen（2001）方法（ch）
第四节检验势和检验水平模拟
第五节rbb对eg法改进后的进一步研究
第六节各种方法优缺点及比较
第七节本章小结

第五章三机制非对称单位根检验
第一节特殊三机制模型及理论基础
第二节两机制与特殊三机制tar模型的几何遍历性
第三节三机制的非对称单位根检验
第四节自助法在非对称单位根检验中的应用
第五节对改进后ks方法的mc模拟
第六节本章小结

第六章阈值协整检验方法及其应用研究
第一节阈值协整的经济意义
第二节阈值协整检验方法概述
第三节非对称单位根检验与阈值协整检验
第四节eg（1998）方法在协整检验中的应用
第五节m．seo（2006）方法及其修正
第六节修正后的m．seo方法模拟
第七节阈值协整的应用研究
第八节本章小结

第七章阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究
第一节概述
第二节各种tar模型及其参数估计
第三节monte-carlo试验设计与模拟结果
第四节本章小结

第八章阔值协整参数修正估计法的小样本性质比较研究
第一节概述
第二节阈值协整概述
第三节阈值协整参数的各种估计方法
第四节monte-carlo模拟设计与研究
第五节阈值协整中内生性解释变量下参数的推断研究
第六节本章小结
附录部分eviews5．0程序
参考文献
后记