固定收益证券

图书标准信息

• 作者 [美]
• 出版社 中国宇航出版社
• 出版时间 1998-09
• 版次 1
• ISBN 9787801442666
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 313页
• 字数 230千字

【内容简介】

近一段时期，一种多变的新型固定收益证券席卷了证券交易市场，与传统的固定收益证券相比，新型固定收益证券给投资者带来了更大的利润和更大的潜在风险。但在传统固定收益证券市场中屡试不爽的“不精确大拇指原则”在现代市场中一旦遇到浮动利率证券、反转浮动、利率交换等新问题时就无法应用了。
   本书贯穿同一组市场数据，以息票债券、无息债券和永久债券的定价过程为基础，步步为营地解析了折现率、收益率曲线、远期利率、抵押债券、可赎回债券以及远期、期货、利率交换交易等衍生工具的价格计算过程，既给出了一套体系完整的例题，又示范了现代金融市场实际运作的价格计算规则。

【作者简介】

布鲁斯·塔克曼：SALOMON兄弟有限公司副总裁，纽约大学商学院金融专业教授。

【目录】

第1部分 传统固定收益证券的相对订价方法

  第1章债券价格与折现因了

  第2章债卷价格与利率：即期与远期

  第3章到期殖利率

  第4章实际资料的处理问题

第2部分 或然性利率合约的相对订价导论

  第5章衍生性合约的无套利机会订价

  第6章中性风险偏好的订价

  第7章合理假设下的无套利机会订价

  第8章期限结构模型的艺术

  第9章无套利机会模型与均衡模型的比较

第3部分 衡量价格的敏感性导论

  第10章价格-殖利率函数与导函数

  第11章价格敏感性的衡量方法

  第12章麦氏存续期限与修正存续期限

  第13章关键利率的存续期限

第4部分 实际运用

  第14章远期与期货合约

  第15章浮动与逆浮动利率债券

  第16章利率交换交易

  第17章嵌入选择权的公司债

  第18章抵押贷款证券