基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究：以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象

图书标准信息

• 作者 杨瑞成 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2010-09
• 版次 1
• ISBN 9787030285270
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 216页
• 字数 200千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

金融创新是我国增强国际竞争力无法回避的战略选择，那么，如何对最具代表性的金融工具——金融衍生产品进行定价？怎样在金融创新中兼顾风险与收益、公平与效率？这些问题无不需要缜密的思考和相关模型的论证选取以及参数的估计方法等。这些金融领域富有挑战性的热点和难点问题，正是《基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究：以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象》的研究目标所在。
《基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究：以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象》以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行了较系统的研究：一是，以人民币汇率期权为研究对象，揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券（CDO）为研究对象，探讨了债务抵押证券（CDO）的定价模型构建及定价机理。
在研究过程中，《基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究：以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象》采取了机理分析、文献回顾、问题提出、模型构建、参数估计、（实证）模拟计算和检验等研究架构和层次递进方式，保证了研究的系统性和结论的新颖性与可信性，对我国金融产品创新、相关学者的研究和业界金融产品的设计与风险控制等，均具有参考价值。

【作者简介】

杨瑞成，男，1970年生，博士（后），鲁东大学副教授，硕士生导师。主持中国博士后科学基金、山东省自然科学基金、国家统计局与山东省统计局资助项目4项，参与国家自然科学基金1项，发表论文30余篇。
秦学志，男，1965年生，大连理工大学教授，博士生导师，入选教育部新世纪人才支持计划。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金、教育部高等学校博士点基金等4项，发表论文70余篇。
陈田，男，1981年生，博士，大连银行资金运营部研究员，在国内外学术期刊发表论文10余篇，主要研究方向为固定收益产品发行承销、销售交易与研究开发。

【目录】

第1章绪论
1.1引言
1.2金融衍生产品概述
1.3研究内容及方法
第1专题人民币汇率非线性跳变模型的
构建及人民币衍生产品定价

第2章汇率理论及其研究概述
2.1经典汇率理论回顾
2.2时间序列非线性动态模型的进展
2.3人民币汇率制度改革历程及研究概况
参考文献

第3章基于ARFIMAEGARCH.M模型的人民币／欧元汇率收益率波动分析
3.1问题的提出
3.2ARFIMA-EGARCH-M模型的建立
3.3数据处理及实证分析
3.4本章小结
参考文献

第4章基于跳扩散过程的人民币汇率收益率波动模型
4.1问题的提出
4.2人民币汇率收益率波动统计特征
4.3基于跳扩散过程的汇率收益率波动模型的描述
4.4模型的离散化及参数估计
4.5拟合结果分析
4.6本章小结
附录4.1wiener过程与ItO引理
参考文献

第5章基于跳辨识.MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计
5.1问题的提出
5.2跳辨识-MCMC组合算法
5.3仿真实验与实证分析
5.4本章小结
参考文献

第6章人民币汇率期权定价
6.1汇率期权定价理论的发展
6.2跳扩散过程的汇率期权定价公式
6.3人民币汇率期权的实证分析
6.4本章小结
附录6.1Black-Scholes欧式期权定价公式
附录6.2欧式看涨汇率期权定价Mathematica程序代码
参考文献
第2专题债务抵押证券（CDO）定价问题

第7章债务抵押证券（CDO）定价模型概述
7.1CDO及其市场概况
7.2CDO定价的基本模型
7.3CDO定价理论的研究进展
7.4CDO定价研究的发展趋势
7.5本章小结
参考文献

第8章随机相关系数下基于单因子混合高斯模型的CDO定价
8.1问题的提出
8.2模型介绍
8.3资产池累积损失的概率分布
8.4CDO定价的半解析法
8.5数值算例
8.6本章小结
参考文献

第9章基于MG-NIG混合分布单因子模型的CDO定价
9.1问题的提出
9.2预备知识
9.3模型及其累积损失的联合概率分布
9.4本章小结
参考文献

第10章基于跳扩散结构化模型的CDO定价
10.1问题的提出
10.2CDO资产组合累积损失的概率分布
10.3本章小结
参考文献

第11章考虑提前偿付因素的CDO定价
11.1问题的提出
11.2模型介绍
11.3提前偿付和违约相关的强度过程
11.4基于LevyCopula的CDO定价模型
11.5数值模拟
11.6本章小结
参考文献
后记