普通高校“十一五”规划教材：MATLAB金融工程与资产管理

图书标准信息

• 作者 张树德 著
• 出版社 北京航空航天大学出版社
• 出版时间 2008-11
• 版次 1
• ISBN 9787811244410
• 定价 28.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 243页
• 字数 403千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　本书介绍了金融工程的基本原理及应用方法，特色在于使用MATLAB金融工具箱对金融工程模型进行计算，通过详细的实例演示MATLAB解决金融问题的具体过程。读者能够很快掌握金融工程的主要内容与方法。
　　本书的内容涉及金融工程基本应用，并且辅有大量的实例，内容十分丰富，读者只需具备初步数学基础知识与金融知识即可顺利阅读本书大部分内容。
　　本书可作为高等院校金融专业的教材和教学参考书，亦可供金融研究人员和金融机构从业人员参考。

【目录】

第1章金融市场与金融工具
1.1金融市场的概念及功能
1.1.1金融市场的概念
1.1.2金融市场的作用
1.1.3金融市场的功能

1.2金融市场的类型．
1.2.1货币市场
1.2.2债券市场
1.2.3股票市场
1.2.4外汇市场
1.2.5保险市场
1.2.6金融衍生品市场
1.3金融市场主体
本章小结

第2章固定收益证券
2.1固定收益基本知识
2.1.1固定收益品种
2.1.2固定收益相关概念

2.2应计天数计算
2.2.1应计天数计算方法
2.2.2计算票息支付次数
2.2.3计算前一个票息支付日
2.2.4计算下一个票息支付日
2.2.5计算票息日期
2.2.6全价和净价
2.2.7应计天数因子
2.2.8应计利息
2.2.9贴现率计算
2.2.10计算内部收益率

2.3现金流现值与终值
2.3.1现金流现值
2.3.2现金流终值
2.3.4计算赎回价格
本章小结

第3章久期与凸度
3.1久期
3.1.1久期的概念
3.1.2久期的计算公式

32凸度
3.2.1凸度的概念
3.2.2凸度计算公式

33久期匹配管理
3.3.1久期匹配管理概念
3.3.2久期匹配计算
本章小结

第4章利率期限结构
4.1即期利率和远期利率
4.1.1即期利率
4.1.2远期利率

4.2利率期限结构
4.2.1利率期限结构概念
4.2.2利率期限结构理论
4.2.3利率期限结构计算
4.2.4利率曲线转换为贴觋率曲线
4.2.5零息曲线为固定收益产晶定价
4.2.6零息曲线计算敏感性参数

4.3远期利率协议
4.3.1远期利率协议概念
4.3.2FRA与利率期货的区别
4.3.3FRA风险
4.3.4FRA的价格与报价
4.3.5计算远期利率
4.3.6利率期限结构转换为利率远期
本章小结

第5章可转换债券
5.1可转换债券的基本知识
5.1.1可转换债券的概念
51.2可转换债券的基本要素
5.1.3可转换债券的嵌入期权
5.1.4发行可转换债券的优点
5.2可转换债券的计算
本章小结
第6章互换
第7章回购
第8章可转让定期存单
第9章资产组合计算
第10章VaR方法
第11章期权定价
第12章期权的二叉树定价
第13章MATLAB和其他软件数据连接
第14章金融数据的可视化

附录AMATLAB基础
附录B命令表
附录CMATLAB网上资源
参考文献