经济分析中的时间序列模型
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江苏南京
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作者赵国庆 著作
出版社南开大学出版社
ISBN9787310039067
出版时间2012-06
版次1
装帧平装
纸张胶版纸
定价30元
货号SC:9787310039067
上书时间2024-12-24
商品详情
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内容简介:
本书主要对近几年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究，包括非平稳时间序列的协整分析、Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型的估计等内容。
目录:
第一章 平稳时间序列及性质
1.1 经济时间序列的基本概念
1.2 AR（Autoregressive）模型及性质
1.3 偏自相关（partial autocorrelation）函数
1.4 MA（Moving Average）模型及性质
1.5 ARMA（AutoregressiveMovingAverage）模型及性质
1.6 AR（p）模型的估计
1.7 MA（g）与ARMA模型的估计
1.8 平稳时间序列的建模过程
参考文献
第二章 单位根与协整分析
2.1 单位根与伪回归
2.2 AR模型的单位根检验
2.3 MA模型的单位根检验
2.4 ARIMA模型的单位根检验
2.5 向量自回归与误差修正模型
2.6 时间趋势与协整关系
2.7 协整关系的实证研究
本章附录
参考文献
第三章 时间序列的因果性检验
3.1 平稳时间序列的Granger因果性检验
3.2 协整关系与Granger因果性
3.3 非平稳时间序列的Granger因果性检验
3.4 蒙特卡洛模拟结果
3.5 Granger因果性检验的一些新发展
本章附录
参考文献
第四章 通货膨胀预期与Granger因果性
4.1 Granger因果性与粮价及通货膨胀之关系
4.2 模型的设定与检验
4.3 向最误差修证模型的估计
本章附录
参考文献
第五章 货币供给
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