金融基础
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作者(美)尤金·法玛(Eugene Fama) 著;王蕾 译;陈昕 丛书主编
出版社格致出版社
ISBN9787543226968
出版时间2017-01
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数306页
字数405千字
定价56元
货号SC:9787543226968
上书时间2024-09-18
商品详情
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作者简介:
尤金·法玛，美国经济学家，芝加哥经济学派成员之一。专长于现代投资组合理论与资产定价理论，因提出“有效市场假说”闻名。因为对资产价格实证分析方面的贡献，获得2013年诺贝尔经济学奖。现任教于芝加哥大学布斯商学院。
内容简介:
在经济学的不同领域中，金融是一个比较特殊的领域，它介于理论与实证之间。本书的目的是介绍金融理论以及对这些理论的经验检验。我主要关注投资者的组合决策以及资本市场的证券价格。学生去掌握一个理论优选的动力是，该理论可以解释真实的世界现象，且解释力比较强。本书前四章提供了一些基础的统计知识。5-9章才是书的核心内容，涉及资本市场效率的理论与检验、组合选择理论以及预期收益与风险之间的理论与实证关系等。
目录:
1股票市场收益率行为
1.1若干统计学概念
1.2收益率的定义
1.3市场收益率指数或投资组合
1.4平均收益率和变异性：快速浏览
1.5收益率变异的历史
1.6股票市场收益率的分布
1.7结论
2投资组合收益率的分布
2.1作为证券收益率函数的投资组合收益率
2.2投资组合收益的均值和方差
2.3投资组合风险和证券风险
2.4结论
3市场模型：理论和估计
3.1证券收益的多元正态分布
3.2二元正态性和市场模型
3.3估计量
3.4估计量的抽样分布
3.5估计量的可靠性
3.6结论
4市场模型：估计
4.1估计市场模型：一个详细的例子
4.2NYSE普通股的风险或市场敏感度的证据
4.3结论
5有效资本市场
5.1有效资本市场：引言
5.2有效资本市场：正式的讨论
5.3四个市场均衡模型
5.4结论及一些理论要点
6作为通货膨胀指标的短期利率
6.1美国短期国库券市场
6.2票据市场的通货膨胀和效率：理论
6.3市场均衡模型
6.4当均衡期望真实收益恒定时，市场有效性可检验的含义
6.5数据
6.6一个月期票据的主要结果
6.7△，的行为
6.8更长期限票据的检验结果
6.9作为通货膨胀指标的利率：与其他结果的比较
6.10将研究结果拓展至价格控制时期
6.11结论
7两参数投资组合模型<
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