算法交易与套利交易
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江苏南京
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作者作者:赵胜民
出版社厦门大学出版社
ISBN9787561536254
出版时间2023-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价42元
货号SC:9787561536254
上书时间2024-09-18
商品详情
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内容简介:
《算法交易与套利交易/南开大学金融学本科教材系列》主要介绍算法交易和一些套利交易的策略，以便于读者对相关方面的内容进行阅读和学习。全书内容共分十五章两部分：第1部分，回顾了投资学一些相关的基本内容；第二部分则着重于介绍算法交易的相关内容。
目录:
前言
第一章 投资的收益与风险
1.1 概述
1.2 收益
1.2.1 算术平均值
1.2.2 几何平均值
1.2.3 算术平均值与几何平均值的比较
1.2.4 通货膨胀调整收益
1.2.5 期望收益
1.2.6 资产组合的收益率
1.3 风险
1.3.1 风险的来源
1.3.2 风险的衡量
1.3.3 风险溢价
第二章 资产配置与均值方差模型
2.1 一些主要的资产类别
2.2 投资组合的一般特性
2.2.1 投资组合的期望收益率
2.2.2 投资组合的方差
2.3 现代投资组合理论
2.3.1 不存在无风险资产的情形
2.3.2 存在无风险资产的情形
2.3.3 选择一个风险资产的很优投资组合
2.4 输人数据时的考虑
2.4.1 优化问题中经通货膨胀调整的输入数据
2.4.2 输入数据估计值的不确定性
2.5 对现代投资组合模型的评价
第三章 CAPM和套利定价理论
3.1 CAPM的推导
3.2 对CAPM的经验检验
3.3 修正的资本资产定价模型
3.4 单指数模型
3.4.1 单指数模型概述
3.4.2 单指数模型的特点
3.4.3 贝塔估计
3.4.4 市场模型
3.5 多指数模型
3.5.1 一般多指数模型
3.5.2 行业指数模型
3.6 APT的推导
3.7 多指数模型和套利定价模型
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