作者简介: 张顺明,教授,男,中国科学院系统科学研究所数理经济学和金融经济学博士(1996年7月)。中国人民大学财政金融学院金融学教授,博士生导师。1996年8月至2000年9月在清华大学执教;2000年9月至2006年9月干(加拿大)西安大略大学和(新西兰)惠灵顿维多利亚大学做访问教授和研究员,2006年9月任教于厦门大学经济学院金融系,受聘为厦门大学王亚南经济学特聘教授;2009年9月到中国人民大学财政金融学院任教。主要从事经济学与金融学的教学与研究,在数理经济学、金融经济学、经济理论和经济政策等方面贡献良多,在国际专业权威期刊,包括Journal of Mathcmatical Economicsfl996),Asia—Pacinc Jour-hal ot、Operational Research(1998),Mathematical Finance(2002),Journal of Global Optimization (2004),International Journal ol、Information Tehnol ogy and Decision Making(2004,2006),Economics Lettcrs(2005),Journal of Mathematical Analysis and APPlications(2006),Journal of Dcvelopment Economics(2007),Ec ... 内容简介: 第1章简要介绍一般经济均衡理论,包括金融经济学的基本框架和我们要用到的基本理论。第2章定义无套利定价理论,并且介绍了无套利定价等价形式——鞅表现形式。第3章介绍金融科学研究的理论框架——期望效用理论。第4章介绍风险厌恶分析,包括整体分析。第5章介绍随机占优,包括一阶、二阶和一般的随机占优理论。第6章简要介绍了投资组合选择理论。第7章介绍两基金分离定理。第8章介绍资本资产定价模型。第9章介绍套利定价理论。第10章是连续时间金融研究的准备工作。第11章介绍推导Black。Scholes期权定价公式。第12章介绍利率期限结构的基本内容。第13章介绍研究公司资产结构的Modigliani—Miller理论。第14章阐述有效市场假说。
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