个体数据随机准备金评估
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作者仇春涓,黄金龙,吴贤毅 著
出版社清华大学出版社
ISBN9787302421405
出版时间2015-12
版次1
装帧平装
开本B5
纸张胶版纸
页数156页
字数188千字
定价39元
货号SC:9787302421405
上书时间2024-09-17
商品详情
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内容简介:
仇春涓、黄金龙、吴贤毅编著的《个体数据随机准备金评估：模型、理论与方法》内容为当前个体数据随机准备金评估的前沿热点问题，介绍了准备金评估模型、连续时间模型、离散时间模型，并介绍了离散时间RBNS评估的线性方法和非线性方法。本书适合于大学保险与精算学相关专业高年级本科生、研究生和相关领域的研究人员以及保险行业从业人员阅读使用。
目录:
第1章引言
1.1非寿险准备金评估简介
1.2本书的主要内容
第2章准备金评估模型综述
2.1聚合数据准备金评估
2.1.1单个流量三角形的准备金评估
2.1.2使用多流量三角的准备金评估
2.1.3多业务线的准备金评估
2.2个体数据准备金评估
2.2.1Norberg离散时间个体数据模型
2.2.2包含赔案件数的准备金评估模型
2.2.3双链梯法
2.2.4半参数模型
2.2.5Jewell的连续时间模型
第3章连续时间模型
3.1索赔数据结构
3.2标值Poisson索赔过程
3.3标值Cox索赔过程
3.3.1模型定义
3.3.2准备金的预测
3.3.3一个准备金预测的例子
3.4小结
第4章离散时间模型I：单次赔付
4.1数据结构与模型假设
4.1.1数据结构与未决赔款
4.1.2基本统计量
4.1.3模型假设及统计量的性质
4.2个体数据与聚合数据下的理论准备金
4.2.1个体理论准备金与聚合理论准备金的数学表达式
4.2.2个体数据模型与聚合数据模型之间的关系
4.2.3个体数据理论准备金的效率
4.3参数估计及其渐近性质
4.3.1参数估计
4.3.2参数估计的渐近性质
4.4准备金评估值及其渐近性质
4.4.1准备金评估值的渐近分布
4.4.2渐近方差的比较
4.5随机模拟
4.5.1极大似然估计的准确性
4.5.2个体数据准备金评估值相对于聚合数据准备金评估值的改进
4.6小结
4.7定理4.4.1～定理4.4.3的证明
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