中金所指数期权研究
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作者张树德,周海成
出版社中国金融出版社
ISBN9787522019895
出版时间2023-05
版次1
装帧平装
开本32开
纸张胶版纸
页数320页
字数156千字
定价42元
货号SC:9787522019895
上书时间2024-06-26
商品详情
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内容简介:
衍生品市场源于现货市场，其风险又高于现货市场，因此，衍生品市场需要高质量低成本的风险管理。本书紧跟期权市场近期新发展，以中金所近期新发行的沪深300指数期权为研究对象，集结了作者对沪深300指数期权的近期新研究成果。本书共有八章，第一章期权市场发展历程、第二章指数到期日研究、第三章期权隐含波动率、第四章插值法计算期权价格由上海市浦东新区行政学院张树德老师撰写，第五章平价指数期权、第六章期权组合投资、第七章场外期权组合、第八章行为金融与投资由由上海市浦东新区行政学院周海成老师撰写。
目录:
第1章期权市场发展历程1
1.1国外期权市场发展历程1
1.2我国金融期权市场发展历程3
1.3场外期权发展历程6
1.4我国期权市场监管情况7
1.5期权投资案例9
1.5.1中信泰富期权投资9
1.5.2中航油新加坡公司期权投资10
1.5.3巴菲特使用期权购买股票10
第2章指数到期日效应研究12
2.1指数走势特征12
2.1.1指数收益率基本特征12
2.1.2沪深300指数波动率方程17
2.2指数到期日效应研究综述19
2.3到期日效应非参数检验21
2.3.1收益率到期日效应23
2.3.2成交量到期日效应26
2.3.3流动性到期日效应28
2.4到期日效应回归检验31
2.4.1收益率到期日效应回归检验31
2.4.2成交量到期日效应回归检验32
2.4.3流动性到期日效应回归检验33
2.5中美博弈对金融市场的影响34
2.5.1超越与反制34
2.5.2中美金融市场概况36
2.5.3中美博弈与证券市场风险38
2.5.4沪深300指数与标普500指数走势比较39
2.5.5格兰杰因果关系检验42
2.5.6中美股市格兰杰因果关系检验42
第3章期权隐含波动率45
3.1基本期权现金流45
3.2欧式期权定价公式46
3.2.1期权Black-Scholes方程46
3.2.2欧式期权定价公式48
3.3美式期权定价方法52
3.3.1显
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