应用计量经济学
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作者(美)沃尔特·恩德斯(Walter Enders) 著;杜江,袁景安 译
出版社机械工业出版社
ISBN9787111578475
出版时间2017-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数364页
定价79元
货号SC:9787111578475
上书时间2024-06-25
商品详情
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作者简介:
沃尔特·恩德斯，美国亚拉巴马大学经济与金融学院教授，1975年获得纽约哥伦比亚大学经济学博士学位。恩德斯教授在许多期刊上发表过大量的富有建树的研究论文。
恩德斯教授与托德·桑德勒(Todd Sandier)曾因预防核战的行为研究而获得美国国家科学院的ESTES奖。在这个奖项的评语中提到，“……认知与行为科学任何领域的基础研究，运用规范分析或实证分析，或两者很好的有机结合的方法，增强了我们对核战危机的认识”。美国国家科学院颁发这个奖项用以表彰他们“用博弈论和时间序列分析的方法所做的共同研究，刻画了靠前恐怖主义分子的袭击对防御性反制措施的响应具有周期性和易变性的特征”。
精彩内容:
前 言在开始撰写本书第1版时，我的初衷是写一本有关宏观计量经济学时间序列分析的教材。幸运的是，不少同事劝我扩大视野，拓宽内容。应用微观经济学家已经掌握了时间序列分析方法，政治学科类期刊也更注重定量研究。在之前的版本中，案例都来自宏观经济学、农业经济学、国际金融领域，还有来自我和托德·桑德勒一同对国内及跨国恐怖主义的研究。读者会发现，书中的应用实例既有宏观经济学方面的，也有微观经济学方面的，并且二者的应用比例适当。 背景本书适合于有一定多元回归分析知识背景的读者。我假定读者了解并会应用普通最小二乘法。我所有的学生都熟悉相关性和协方差的概念，他们都知道如何在回归中使用t检验和F检验。我会使用一些术语，但不解释它们的含义，如均方误差、显著性水平、无偏估计。本书用两章来讨论多元时间序列分析方法。为了理解和学好这些章节，读者需要知道如何用矩阵代数对方程组求解。第1章是差分方程，它是本书的基石。按照我的经验，在掌握回归分析知识的基础上，又通过对本书的学习，学生就足以阅读专业期刊，也会达到从事严谨的应用研究的水平。然而，仍有一位不幸的读者，给我来信写道：“我的文章全都是按照您所讲的来写的，但投稿论文仍然没被采用，退稿了。” 书中叙述的一些方法需要程序处理。估计结构向量自回归模型VAR需要有足够容量的软件包来运算矩阵。蒙特卡洛算法需要大量的运算处理。估计非线性模型需要用软件包，这个软件包要含有对非线性最小二乘法和优选似然估计的运行程序。接近由菜单驱动的软件包无法估计每一种时间序列模型。正如我对学生所讲的，当一个时间序列模型的处理程序出现在计量经济学软件包的名单中时，它已经不新鲜了。为了更好地从书中汲取知识，你应该运用如EViews、RATS、MATLAB
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内容简介:
本书是计量经济学领域的一部经典教材，全书始终贯穿由浅入深的学习过程，运用真实的数据举例，阐述关键概念，不但完整、精简，而且很好注重应用。本书通过案例阐释计量方法的实际应用，鲜有复杂的数学公式推导。全书的主题涵盖差分方程、平稳时间序列模型、波动性建模、包含趋势的模型、多方程时间序列模型、协整与误差修正模型以及非线性时间序列模型等内容。
目录:
译者序
前言
教学建议
第1章回归分析概论1
1.1什么是计量经济学1
1.2什么是回归分析3
1.3回归方程的估计9
1.4回归分析实例11
1.5应用回归分析解释住房价格13
1.6小结14
习题15
附录1AStata应用18
第2章普通最小二乘法22
2.1用普通最小二乘法估计单变量模型22
2.2用普通最小二乘法估计多元回归模型25
2.3评价回归方程的质量30
2.4估计模型的拟合优度31
2.5错用调整的判定系数R2的例子33
2.6小结35
习题35
附录2A计量经济学实验室#138
第3章应用回归分析40
3.1回归分析的步骤40
3.2回归分析实例：餐厅选址45
3.3虚拟变量49
3.4小结51
习题51
附录3A计量经济学实验室#254
第4章古典模型56
4.1古典假设56
4.2β的抽样分布60
4.3高斯马尔科夫定理和普通最小二乘估计量的性质63
4.4标准计量经济学符号64
4.5小结65
习题65
第5章假设检验69
5.1什么是假设检验69
5.2t检验72
5.3t检验示例78
5.4t检验的局限82
5.5置信区间84
5.6F检验86
5.7小结89
习题90
附录5A计量经济学实验室#394
第6章模型设定：解释变量的选择95
6.1遗漏变量95
6.2不相干变量100
6.3误用模型设定准则的实例101
6.4设定搜索103
6.5选择
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