高维面板数据因子模型(理论方法与应用)
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全新
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作者作者:方国斌//马慧敏|责编:任爱清
出版社经济管理出版社
ISBN9787509684344
出版时间2022-07
装帧平装
纸张胶版纸
定价78元
货号ZJ:9787509684344
上书时间2024-06-15
商品详情
- 品相描述:全新
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- 商品描述
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作者简介:
马慧敏,女,安徽财经大学统计与应用数学学院副教授。美国北伊利诺伊大学(NIU)访问学者(2018~2019年)。迄今为止,在统计学核心期刊公开发表科研论文20余篇,有2篇论文被人大报刊复印资料《统计与精算》全文转载。主持并完成安徽省教育厅人文社会科学研究项目等多项;参与国家社会科学基金、安徽省哲学社会科学规划项目、安徽省省级高校自然科学基金和教育厅人文社会科学研究项目等10余项。主要研究领域为宏观经济统计分析、多元统计分析等。
内容简介:
随着大数据时代的到来,社会经济现象中的海量数据处理面临很多问题,一方面需要从数据中寻找社会经济现象的共同变化规律,另一方面还需要对高维数据进行降维。因子分析方法恰好能做到这两点。因此,在大型数据集处理中因子模型被广泛使用。为了与宏观和行业因子模型区别开来,这里统计的因子是指需要通过统计方法进行估计的潜在因子。潜在因子的统计分析主要采用因子模型实现,如果与其他统计模型相结合,能够形成各种类型的统计因子模型。
本书从因子模型的理论基础入手,结合面板数据进行分析,阐述几种常见的因子模型的基本形式并结合应用予以推广;着重介绍因子模型的设定、估计和应用;提出三种新的高维面板数据因子模型:高维面板数据动态混合双因子模型、高维受限因变量面板数据因子模型、高维面板数据因子随机波动模型。分别介绍了三种模型的基本类型设定以及估计方法,并将其应用于解决经济金融领域的实际问题。这几类模型虽然构造形式各异,但是都有各自的应用场合。其中的大多数方法在实践中都可以结合统计软件予以实现。因子模型的应用领域包括经济学、金融学、社会学、消费者行为研究,等等。
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