数学金融学

图书标准信息

• 作者 雍炯敏、刘道百 著
• 出版社 上海人民出版社
• 出版时间 2003-01
• 版次 1
• ISBN 9787208045736
• 定价 38.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 其他
• 页数 344页
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　本书可以分为三个部分，第一部分包括一至四章，主要介绍数学金融学中的一些基本概念和若干基本思想。第二部分包括第五章至七章，着重讲述了单时段市场中的两个基本问题：未定权益定价问题和期望效用最优化问题。第三部分包括第八章至十一章，这部分可以称作为“连续理论”。这一部分在随机微分方程的框架下讨论连续时间证券市场，包括投资组合的自融资性、市场的完备性和无套利性，等价鞅测度、Black-Scholes欧式期权定价公式、美式期权定价、最优投资组合和均值方差问题、利率期限结构，等等。

【目录】

总前言
前言
第一章引言
第二章远期
第三章期货
第四章期权
第五章单时段证券市场
第六章单时段投资消费问题
第七章多时段市场问题
第八章连续时间证券市场
第九章未定权益的定价理论
第十章最优证券组合选择问题
第十一章利率期限结构理论
附录
全书参考文献