量化投资方法丛书：经济计量分析基础

图书标准信息

• 作者 刘振亚 著
• 出版社 中国经济出版社
• 出版时间 2014-01
• 版次 1
• ISBN 9787513628303
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 227页
• 字数 260千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 量化投资方法丛书

【内容简介】

　　《量化投资方法丛书：经济计量分析基础》详细系统地讲述了量化投资所需要的数理统计和经济计量基础理论、方法及其内在的逻辑关系；在此基础上，介绍了经济计量软件包Eviews的使用方法；尤其是，最后一章结合国际著名《金融经济学杂志》2001年发表的芝加哥大学商学院TJ.Moskowitz教授、对冲基金AQR资本管理公司的YaoHuaOoi以及纽约大学商学院LasseHejePederson教授的《时序动量》一文，基于上证指数来详细说明基础的经济计量分析方法在量化投资中的使用。

【作者简介】

　　刘振亚教授现为中国人民大学财金学院和英国伯明翰大学教授，博士生导师，摩根大通期货有限公司（JPMorganFutures）董事，全球最大管理期货（CTA）WintonCapital中国最早的合作者。
　　刘振亚教授在金融计量、量化投资、宏观经济等领域有着深入的研究，从1991年以来已出版多本专业著作，并在ChinaEconomicReview、《世界经济》等国内外一流杂志发表多篇文章。

【目录】

第一章经济计量分析的统计基础
第一节总体与样本
第二节总体与样本的桥梁——随机变量
第三节对总体的描述——随机变量的数字特征
第四节对样本的描述——样本分布的数字特征
第五节随机变量的分布——总体和样本的连接点
第六节通过样本，估计总体（一）——估计量的特征
第七节通过样本，估计总体（二）——估计量的特征
第八节通过样本，估计总体（三）——假设检验
第九节应用实例：最佳持股周期

第二章数据与模型
第一节数据、模型和变量
第二节方程形式
第三节相关系数

第三章最小二乘法：一元线性回归
第一节拟合直线性质
第二节拟合优度的评价
第三节一元线性回归中的计算问题
第四节应用案例：对资产定价模型（CAPM）的简单检验

第四章最小二乘法与多因素模型——含多个自变量的最小二乘法
第一节含两个自变量的最小二乘法
第二节二元回归最小二乘法又探
第三节从另一个角度看估计系数
第四节多重共线性
第五节一般线性回归

第五章古典线性回归模型
第一节有关εi的古典模型假设
第二节古典假设的一些内涵
第三节高斯-马尔科夫定理
第四节高斯-马尔科夫定理再探

第六章正态条件下回归的推论
第一节问题的引入
第二节问题的预解决
第三节派生的内容：自由度
第四节回归系数的假设检验
第五节预测
第六节复习与提高

第七章假设检验
第一节t检验：对单个参数检验的方法
第二节F检验的引入
第三节一般假设检验：F检验
第四节F检验的附加例子
第五节调整后的相关系数
第六节因果关系检验
第七节复习与提高

第八章虚拟变量
第一节运用虚拟变量改变回归直线的截距
第二节运用虚拟变量改变回归直线的斜率
第三节运用虚拟变量同时改变回归直线的截距和斜率
第四节折线回归
第五节复习与提高

第九章计量经济学软件EViews简介
第一节关于计算机的一些基本概念
第二节EViews概述
第三节工作文件的建立及相关操作
第四节基本回归模型
第五节复习与提高

第十章异方差
第一节异方差概述
第二节如何发现异方差
第三节异方差的后沟
第四节异方差的解决方法

第十一章自相关
第一节自相关概述
第二节Durbin-Watson检验
第三节自相关的处理方法
第四节自相关误差下的回归过程
第五节一阶自相关对最小二乘估计量的影响
第六节对含滞后因变量的序列相关模型的检验
第七节DW检验的更为深入的结论
第八节DW显著时的策略

第十二章联系方程模型
第一节概述
第二节内生变量和外生变量
第三节间接最小二乘法
第四节识别问题
第五节识别的充要条件
第六节估计方法
第七节运用最小二乘法估计联立方程组问题
第八节复习与提高

第十三章基于时序动量回报率的量化交易策略
附表
参考书目