期货与期权市场基本原理（英文版·第9版）

图书标准信息

• 作者 [加拿大]约翰·赫尔（John C. Hull）
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2021-02
• 版次 1
• ISBN 9787302571988
• 定价 85.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 552页

【内容简介】

本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。

【作者简介】

[加]约翰赫尔约翰赫尔(john hull)衍生产品及风险管理教授，约翰赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名，他的研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦怀特教授研发出hullwhite利率模型荣nikkolor大奖。他曾为北美、本以及欧洲多家金融机构提供金融咨询。

【目录】

章引言

第2章期货市场与共同对手方

第3章期货的套期保值策略

第4章利率

第5章远期和期货价格的确定

第6章利率期货

第7章互换

第8章证券化与2007年信贷危机

第9章期权市场的运作机制

0章股票期权的质

1章期权交易策略

2章二树模型简介

3章期权定价：布莱克-斯科尔斯-默顿模型

4章员工股票期权

5章股指期权与货币期权

6章期货期权与布莱克模型

7章希腊字母

8章实践中的二树模型

9章波动率微笑

第20章风险价值与预期尾部损失

第21章利率期权

第22章奇异期权及其他非标产品

第23章信用衍生品

第24章气候、能源和保险衍生品

第25章衍生品灾难和教训