应用时间序列分析（第2版）

图书标准信息

• 作者 王振龙 著
• 出版社 中国统计出版社
• 出版时间 2010-05
• 版次 2
• ISBN 9787503759338
• 定价 40.00元
• 装帧 平装
• 开本 18开
• 纸张 其他
• 页数 344页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 普通高等教育“十一五”国家级规划教材

【内容简介】

《应用时间序列分析（第2版）》从应用的角度出发，试图借助计算机的存贮功能和计算功能来抽象掉其深奥的数学理论和复杂的运算，从而使只具一般数学知识的读者便可掌握和运用时间序列分析方法。在阐述种，尽可能回避严格的数学推导和证明，而从系统运动的惯性（即记忆性）加以解释和展开，或者说，《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：应用时间序列分析（第2版）》把时序分析看作是一种统计分析工具，而不是数学的一个分支理论。对于“工具”来说，使用者只要知道其特性、功能和使用方法以及使用过程中应注意的有关事项就足以了，至于其制造原理及过程，当然熟悉更好，不了解也无关乎其使用。鉴于这样的认识，全书没有运用深奥的定理，因而也就勿须定理证明。模型的形成来自于对系统记忆性的长短及其特性的剖析，一些数学推导也只涉及高等数学、线性代数和概率论与数理统计的一般知识。

【目录】

第1章绪论1
1．1时间序列分析的一般问题2
1．2时间序列基本样式9
1．3时间序列分析工具29
本章小结39
思考与练习40

第2章时间序列的预处理41
2．1时间序列的建立41
2．2非平稳时间序列平稳化的处理
2．3异常值的处理50
本章小结58
思考与练习58

第3章平稳时间序列模型59
3．1线性平稳时间序列的基本概念
3．2一阶自回归模型68
3．3一般自回归模型71
3．4移动平均模型74
3．5自回归移动平均模型75
本章小结80
思考与练习81

第4章ARMA模型的特性82
4．1格林函数和平稳性82
4．2逆函数和可逆性106
4．3自协方差函数112
4．4自谱121
本章小结129
思考与练习130

第5章平稳时间序列模型的建132
5．1模型识别133
5．2模型定阶136
5．3模型参数估计142
5．4模型的适应性检验145
5．5Pandit-Wu建模方法148
5．6建模实例150
本章小结155
思考与练习156

第6章平稳时间序列预测157
6．1条件期望预测158
6．2预测的三种形式159
6．3预测值的适时修正167
本章小结169
思考与练170

第7章趋势性时间序列模型171
7．1趋势性时间序列的重要特171
7．2随机时间序列的趋势性检验172
7．3平稳化的方法178
7．4趋势模型183
本章小结200
思考与练201

第8章季节性时间序列分析方法203
8．1季节时间序列的重要特征203
8．2季节性时间序列模205
8．3季节性检验209
8．4季节时间序列模型的建立212
8．5X-12-ARIMA方法简介220
本章小结232
思考与练习233

第9章条件异方差模型235
9．1基本条件异方差模型的转性236
9．2条件异方差模型的建立240
9．3几种扩展模型251
本章小结256
思考与练习257

第10章传递函数模型258
10．1模型简介259
10．2传递函数模型的识别263
10．3传递函数模型的拟合与检验270
10．4干预模型274
本章小结280
思考与练习281

第11章非线性与多元时间序列模型283
11．1非线性时间序列283
11．2多元平稳序列286
11．3多元AR模型287
11．4伪回归及平稳性检验289
11．5协整检验294
本章小结296
思考与练习296

参考文献297
附录Ⅰ数据资料298
附录Ⅱ常用统计量分布表339