计算金融 大中专文科经管 王鹏 编
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作者王鹏 编
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550446953
出版时间2021-11
版次1
装帧平装
开本16
页数168页
字数238千字
定价39.8元
货号xhwx_1202555555
上书时间2025-01-03
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商品详情
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主编：
本书突出的特是在写作过程中不只是介绍传统方法，同时从本领域新的中吸取，从而能够使读者除了了解传统理论，还可以了解前沿的知识。本书理论结合实际，可读强，便于读者理解。
目录：
章 绪论
节 概念界定
第二节 历史沿革、现状及内容安排
第二章 金融时间序列：传统方法
节 arma模型
一、
二、模型的识别与定阶
三、计算实例：arma模型预测股价
第二节 garch模型
一、
二、计算实例
第三章 金融时间序列：非传统方法
节 人工神经网络
一、
二、实例
第二节 相空间重构
一、混沌时间序列数据及其特征
二、预测科学的反思
三、相空间重构
第三节 小波方法
一、
二、实例：沪深300指数
第四章 期权定价的连续模型
节 基础知识
一、期权和期权定价
二、brown运动和伊藤引理
第二节 black—scholes方程
一、black—scholes方程的重要
二、black—scholes方程的建立
第三节 black—scholes方程的解析求解
一、偏微分方程的类型
二、b1ack—scholes方程的结构和风险管理参数
三、b1ack—scholes方程的解析求解
第五章 black—scholes方程的数值求解
节 有限差分方法
第二节 black—scho1es方程的有限差分法求解
一、差分格式
二、算法格式
黪第六章 期权定价的离散二型
节 二项式模型
一、单阶段二项式模型
二、二阶段二项式模型
三、n阶段二项式模型
第二节 计算实例
一、公式一图形法
二、mallab命令
三、gui计算
第三节 三项式模型
第七章 monte-carlab方法
节 数发生器
一、物理生成法
二、数表法
三、数学算法生成法
四、数发生器的matlab实现
第二节 monte—carlo方法
一、
二、实例
第三节 方差消减技术
一、重要抽样法
二、对偶抽样法
三、计算实例
第八章 风险管理(ⅰ)——微观视角
节 均值一方差理论
一、投资组合：收益一风险的衡
二、均值一方差理论
三、计算实例
第二节 资本资产定价模型
一、
二、计算实例
第三节 var
一、
二、计算实例
第九章 风险管理(ⅱ)——宏观视角
节 系统风险
一、系统风险的定义
二、系统风险的研究概况
第二节 宏观金融工程方法及相关算法：以covar和mes为例
一、理论模型
二、计算实例
第三节 复杂网络
一、复杂网络的基础拓扑特征量
二、复杂网络基本类型
三、计算实例
第四节 配置模型和复杂网络
一、基于改进的配置模型的网络生成算法
二、计算实例
参文献
内容简介：
本书分为九章。章是绪论，对重要的概念进行了界定，对于计算金融的历史沿革、现状进行了介绍。第二章和第三章构成了本书内容中的金融计量学部分，主要聚焦于时间序列类型的数据。其中，第二章介绍了传统的arma模型，在此基础上引入garch模型对其做出修正；第三章则分别介绍了人工神经网络、相空间重构和小波方法，基本涵盖了来这个领域较为前沿的研究方法。第四章、第五章和第六章构成了本书的金融衍生品定价部分，以期权作为例子。其中，第四章提出了连续时间情形中期权定价模型的建立；第五章则给出了数值求解方法；第六章讲述了以二项式模型为代表的离散型方法，以及离散模型和连续模型之间的关系。第七章介绍了montecarlo方法，这种方法作为现代金融业风险管理工作中重要的方法之一，有必要向读者介绍，本书从理论到修正方案都对其做了讲述。第八章和第九章是本书的风险管理部分。其中，第八章从均值一方差模型、资本资产定价模型、var模型几个重要模型出发，介绍了一般意义上的金融风险管理。第九章从复杂网络的视角出发，给出了系统风险测度的一些方法。
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