固定收益证券/21世纪经济与管理规划教材 大中专理科科技综合 陈蓉,郑振龙主编
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作者陈蓉,郑振龙主编
出版社北京大学出版社
ISBN9787301156322
出版时间2023-05
版次1
装帧平装
开本16
定价38元
货号xhwx_1200147825
上书时间2024-12-24
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商品详情
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主编：
固定收益证券是21世纪经济与管理规划教材？金融学系列之一。
目录：
章固定收益证券概述
节理解固定收益证券
第二节基础债务工具
第三节固定收益证券衍生品
第四节结构债务工具
第五节固定收益证券市场
第二章债券价格与收益率
节货币的时间价值
第二节利率
第三节债券定价
第四节债券的收益率分析
第五节债券的报价附录
第三章利率远期、利率期货与利率互换
节利率远期
第二节利率期货
第三节利率互换
第四章利率期限结构:静态模型
节利率期限结构概述
第二节利率期限结构变动的因子分析
第三节传统的利率期限结构理论
第四节利率期限结构的拟合附录
第五章利率风险管理
节利率风险的度量
第二节基于久期和凸的利率风险管理
第六章固定收益证券组合管理
节保守的组合管理策略
第二节积极的组合管理策略
第三节对冲型组合管理策略附录:中债指数编制说明
第七章利率期限结构:动态模型
节动态利率模型概述
第二节仿利率期限结构模型
第三节hjm分析框架与无套利模型
第四节动态利率模型参数的估计与校准附录
第八章利率期权定价
节债券期权
第二节可赎回与可回售债券
第三节利率顶和利率底
第四节利率互换期权
第九章利率风险管理
节期权调整利差分析法
第二节在险值
参文献
内容简介：
固定收益证券是一本关于固定收益证券定价和利率风险管理的教材，涵盖固定收益证券领域的传统知识与新发展。固定收益证券分为三大部分:章对固定收益证券和外市场现状进行了概述;第二章至第六章为初级部分;包括基本固定收益证券的分析与定价、静态利率期限结构模型、初级利率风险管理技术和固定收益证券资产组合管理策略;第七章至第九章为部分。详细介绍了利率期限结构动态模型、利率期权定价方法和利率风险管理技术.其中对利率期限结构的静态主成分分析、因子分析、曲线拟合技术、动态利率模型和运用的详细介绍是本教材的大特。全书强调知识的应用，强调理论模型的严谨，配有大量丰富且贴近观实的案例，注重市场直觉的培养，力求为读者提供易于理解和可直接应用的知识和工具。固定收益证券可作为普通高等院校金融学、金融工程等专业“固定收益证券”课程本科生和的教科书，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参书。
作者简介：
陈蓉，经济学(金融学)博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，曾赴美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问并授课。先后发表了20多篇学术，出版了近10部著作和教材，作为主持人和主要参与者承担了6项和省部科研课题的研究，主持了7项横向课题，并多次获奖。来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理与金融计量。郑振龙，厦门大学金融学重点学科学术带头人、经济学(金融学)博士、金融工程教授、博士生导师。院学科评议组成员、院特殊津贴专家、闽江学者特聘教授。曾以富布赖特研究学者身份留学美国加州大学洛杉矶分校(ucla)、以研究学者身份留学英国伦敦经济学院(le)。曾先后任亚洲太洋地区金融学会(apfa)中国理事、中国金融学会常务理事兼学术委员、金融学(季刊)主编、中国管理学会金融管理专业委员会副主任等职。先后作为主持人和主要参与者承担了16项和省部科研课题的研究，还主持了9项横向课题。出版了30多部著作和教材，发表了170多篇学术，并获得20多项省部级社科成果奖。
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