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作风险量化模型大中专高职科技综合作者

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北京丰台

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作者作者

出版社机械工业出版社

ISBN9787111526810

出版时间2017-01

版次1

装帧平装

开本16

页数210页

字数354千字

定价49元

货号xhwx_1201447773

上书时间2024-12-10

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商品详情

品相描述：全新: 正版特价新书

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作者简介
前言
作者简介
前言
1作风险概述1
1.1引言1
1.2作风险量化方法2
1.3作风险监管体系3
1.4作风险资本计算的基础5
1.5定义与符号6
1.6作风险资本计算实践8
1.7本书的结构10
1.8扩展阅读和参文献11
2作风险数据及参数模型13
2.1引言13
2.2数据及外部数据14
2.3基本损失度参数分布16
2.4广义champernowne分布19
2.5分位数估计24
2.6扩展阅读和参文献25
3作风险损失度的半参数模型29
3.1引言29
3.2经典核密度估计30
3.3变换核密度估计法33
3.1.1变换核密度估计量的渐近理论35
3.1.2基于累积分布函数的变换法36
3.4带宽选择38
3.5边界修正39
3.6基于广义champernowne分布的变换核密度估计41
3.7作风险数据下变换核密度估计的相关结果43
3.8扩展阅读和参文献44
4联合外部数据的作风险衡量49
4.1数据源联合的原因49
4.2基于变换法的数据源联合50
4.3数据联合的变换技术51
4.4数据验证52
4.5扩展阅读和参文献55
5作风险漏报57
5.1引言57
5.2风险漏报函数58
5.3公开披露的损失数据60
5.4结合漏报修正的半参数法62
5.4.1含漏报的作风险损失样本的建模63
5.4.2漏报修正后的扁尾变换法63
5.5带有漏报修正的公开披露损失的作风险评估应用65
5.6带有漏报修正的作风险评估应用68
5.6.1六类事件的风险聚类分析70
5.6.2结论70
5.7扩展阅读和参文献72
6联合外部数据的漏报作风险衡量73
6.1引言73
6.2数据74
6.2.1小采集阈值75
6.2.2模型建立76
6.3漏报模型77
6.3.1截断及漏报修正79
6.3.2含漏报的估计步骤80
6.4截断框架下的混合模型83
6.5作风险应用86
6.6扩展阅读和参文献92
7示例95
7.1引言95
7.2描述统计量及sas程序中的基本流程95
7.2.1广义champernowne分布拟合的sas程序104
7.2.2基本参数分布的分位数估计108
7.2.3广义champernowne分布的分位数估计112
7.3变换核密度估计116
7.4内外部数据的联合123
7.5漏报的实现145
7.6r语言编程171
7.6.1基本函数171
7.6.2第2、3章的图像177
参文献203
索引209

内容简介：

本书以专题形式的章节安排向读者介绍了作风险管理的相关内容，从身边的例子引入概念，深入探讨了包括作风险数据及参数模型、作风险损失度的半参数模型，以及风险漏报等，并结合实例利用r语言与a软件处理相关问题。全书共有7章，分别为：作风险概述、作风险数据及参数模型、作风险损失度的半参数模型、联合外部数据的作风险衡量、作风险漏报、联合外部数据的漏报作风险衡量以及示例。本书可作为金融专业本科高年级或者的教材，也可作为与作风险管理相关人员的工具书。

精彩内容：

前言由于意外事故或者错误造成损失的可能是存在，因此人类的所有行为活动意味着存在某些风险。生产中经常会处理一些危险的材料，甚至会使用很容易发生故障的复杂机械，从这个方面讲，自然产生了作风险，即指正常运作中由于各种差错产生的潜在成本。尽管板块中的作风险这个概念已经衍生到人类活动的其他领域，但是仍然很难对其进行确定。例如，服务行业中的一些类型的事故几乎觉察不到，而且也很难确认引发这些事故的原因。因此，作风险这个概念虽然已经被广泛认知，但是人们对如何控制处理作风险却知之甚少。保险是处理作风险的一种古老方法，它基于损失再分配原则，使得个人面临的风险可以让大家共同来承担，集体以经济支付的方式来处理各项开支以及对受害人进行补偿。如今，保险公司致力于通过组合将风险从单位个体转移到外部机构。保险公司的业务基于在损失事件中的偿付承诺，因此保险公司的信誉非常重要，它需要保持它的各项偿付能力标准。建立一个保险合同的步是对风险进行量化。实际上，像在实施保险行为时其他一般流程中会出现误差一样，用于衡量风险的模型也可能存在很多问题。因此，保险本身也会有作风险。同其他很多领域一样，在银行板块的金融交易中也会遇到作失误。因此，作风险也是银行监管的一部分。在这些情况下，监管者需要将作风险的衡量作为监管指标之一。这是一个很新的研究领域，并且在近几年活跃起来，主要是得益于作为实现金融和保险服务从业者的市场透明方面国际标准化途径的巴塞尔协议和偿付能力监管标准ⅱ在银行业和保险业中的执行。作风险的衡量不仅要求掌握量化工具，而且要求在广义上理解保险行为，包括技术和商业两个角度。本书从实践的角度出发，将统计分析和管理结合在一起。本书从处理作风险数据的基本要求，到更为复杂的由作风险引起的资本要求的新量化工具，都为从业者提供了参。作风险的量化模型这个项目开始于jenperchnielen作为ra研究负责人的时候，年轻的瑞典人jimgutaffon来到nielen丹麦的办公室中，希望能获得他的指导。在nielen的指导下，两个星期后，jimgutafon去伦敦与首席精算师dixrobert和作风险专家与哲学博士paulpritchard进行了交流。那次交流也促成了他们与利用数据变换进行非参数光滑度改进的西班牙专家catalinabolanceé与monterratguillén的密切合作。现在，根据多年的积累以及大量的研究，jen，cati，jim和monte完成了这本关于作风险的既具学术价值又具实践质的著作。dixrobert与paulpritchard参与了整个过程，并与本书作者讨论了无数次“下一步是什么”，这对于探索具有实际应用价值的方法起到了非常重要的作用。dixrobert与paulpritchard也合著了作风险方面的，本书作者非常感谢他们所做的贡献。本书作者也非常感谢另一位来自ra的哲学博士、变换方面的专家tinebuchkromann，她也花费了大量的时间和精力来指导jim的硕士。通过这一途径，jim得到了由tine改进过的变换方法的恰当的说明。同样，tine也合著了一些关于作风险的著作，并且经常参与本书作者关于作风险的讨论，提出了很多有价值的意见和建议。本书作者同样感谢来自巴塞罗那大学风险中心的所有同事们，他们为许多访问学者营造了做研究的良好的氛围并提供了许多很好的建议。感谢davidpitt阅读并修正了前三章内容的早期版本。作者出版本书是为了突出他们在作风险方面所做的工作，因此并不会覆盖该领域的所有内容。很多关于作风险的重要、书籍以及方法都对作风险进行了全面的介绍，而作者只对他们认为自己做得好的部分进行了说明，也是如何将先验信息融合到作风险估计中，融合后又会产生怎样的效果。作风险的先验信息来源很多，其中重要的是外部数据，它与调研数据相关但也有所不同。其他先验信息可以来自在类似领域中用到的参数分布，甚至是其他数据源的非参数分布。本书运用实际生活中的例子以及相关结论说明了不同章节中方法的有效，并概述了保险公司或者银行作风险量化实践中遇到的主要问题。很多具体特征以及造成损失的原因只存在于银行和保险公司中，并不会出现在其他领域。本书的作风险衡量常把内外部数据结合起来，例如的信息与其他公司的信息的结合，其他书籍中并未对此进行过讨论。另外，本书还讨论了作风险的漏报问题，也是公司正常运营过程中发生的所有损失事件的频率和损失度并没有报告，而现有文献中并没有广泛地涉及漏报问题。本书后一章是一个用r语言和a程序编程实现的具有指导的例子，自成一章，并且对于需要实现本书中大部分方法的从业者非常有用。如果需要第7章所用到的数据，可以与作者联系。作者在本书中所做的工作是对实用、相关的发展，并且基于学术标准的要求。具体如何，有待读者检验。