应用计量经济学 大中专文科经管 作者
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作者作者
出版社北京大学出版社
ISBN9787301266854
出版时间2016-01
版次1
装帧平装
开本16
页数421页
字数580千字
定价66元
货号xhwx_1201257157
上书时间2024-12-10
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目录：
部分统计背景和基础数据处理
章基本概念
引言
一个简单的例子
统计框架
抽样分布均值的质
设检验和中心极限定理
结论
第2章经济数据的结构和数据处理的基本方法
经济数据的结构
数据处理的基本方法
第二部分经典线回归模型
第3章简单回归
回归入门：经典线回归模型
普通小二乘估计
经典线回归模型的定
ols估计量的质
整体拟合优度
设检验和置信区间
如何用microfit、eviews和stata估计简单回归方程
回归结果的表示
应用
计算机实例：凯恩斯消费函数
问题与练
第4章多元回归
引言
多元回归系数的推导
多元回归模型ols估计量的质
r2和调整r2
模型选择的一般准则
运用microfit、eviews和stata进行多元回归估计
设检验
f形式的似然比检验
检验x的联合显著
增加或删除解释变量
t检验（wald检验的特殊情况）
lm检验
计算机实例：wald、遗漏与冗余变量的检验
问题与练
第三部分违背经典线回归模型定的情况
第5章多重共线
引言
多重共线
多重共线的后果
不多重共线
不多重共线的后果
检测多重共线
计算机实例
问题与练
第6章异方差
引言：什么是异方差
异方差对ols估计量的影响后果
检测异方差
对lm检验的批判
计算机实例：异方差检验
处理异方差
计算机实例：处理异方差
问题与练
第7章自相关
引言：什么是自相关
什么导致了自相关
一阶和高阶自相关
ols估计量自相关的后果
检测自相关
处理自相关
问题与练
附录
第8章模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式
引言
遗漏相关变量或包含无关变量
不同的函数形式
测量误差
错误设定的检验
实例：eviews中的box—cox转换
选择合适模型的方法
问题与练
第四部分计量经济学的主题
第9章虚拟变量
引言：定信息的本质
虚拟变量的应用
虚拟变量应用的计算机实例
虚拟变量应用的特殊情形
多类别虚拟变量的计算机实例
应用：新兴股票市场的一月效应
结构稳定检验
问题
0章动态计量经济模型
引言
分布滞后模型
自回归模型
练
1章联立方程模型
引言：基本定义
忽略联立的后果
识别问题
联立方程模型的估计
实例：is—lm模型
2章受限因变量回归模型
引言
线概率模型
线概率模型的问题
logit模型
probit模型
tobit模型
计算机实例：用eviews、stata和microfit运行probit模型和logit模型
第五部分时间序列计量经济学
3章arima模型及box—jenkins方法
引言：时间序列计量经济学
arima模型
稳
自回归时间序列模型
移动均模型
arma模型
单整过程与arima模型
box—jenkins模型选择
实例：box—jenkins方法
问题与练
4章方差模型：arch—garch模型
引言
arch模型
garch模型
其他可选模型
arch／garch模型的实证举例
问题与练
5章向量自回归模型与因果检验
向量自回归模型
因果检验
计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系
eviews、stata和microfit中的var模型估计和因果检验
6章非稳与单位根检验
引言
单位根与伪回归
单位根检验
eviews、microfit和stata中的单位根检验
计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验
计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验
问题与练
7章协整与误差修正模型
引言：什么是协整
协整与误差修正机制（ecm）：一般方法
协整与误差修正机制：更数学的方法
协整检验
协整的计算机实例
问题与练
8章标准和协整情形下的模型识别
引言
标准情形下的模型识别
阶条件
秩条件
结论
9章求解模型
引言
求解步骤
模型增加因子
模拟和脉冲响应
模型分析
在eviews中构建模型
结论
第六部分面板数据计量经济学
第20章传统面板数据模型
引言：面板数据的优势
线面板数据模型
不同的估计方法
面板数据的计算机实例
把面板数据导入stata
第21章动态异质面板
引言
动态面板中的偏误
有偏问题的解决（由面板的动态导致）
异质斜率参数的偏误
解决异质偏误的方法：另一种估计方法
应用：经济增长和投资中的不确定效应
第22章非稳面板
引言
面板单位根检验
面板协整检验
面板协整检验的计算机实例
第七部分计量软件的使用
第23章microfit、eviews和stata应用实例
关于microfit
关于eviews
关于stata
stata中的截面数据和时间序列数据
保存数据
附录统计表
参文献
内容简介：
本书共21章，除导论外，分为六个部分统计背景及基本数据处理、古典线回归模型、背离古典线回归模型设、计量经济学专题、时间序列计量经济学、面板数据计量经济学，覆盖了从数据处理到面板数据等计量经济学的几乎所有重要主题。
作者简介：
d.阿斯特里奥(d.ateriou)，hellenicopenuniverity大学经济学副教授，欧洲经济金融协会（eef）秘书长。.霍尔(hall)，英国leiceteruniverity经济学教授。
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