金融计量学 第4版 大中专文科经管 邹
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作者邹
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564230791
出版时间2018-08
版次4
装帧平装
开本16
页数360页
字数437千字
定价48元
货号xhwx_1201763481
上书时间2024-11-27
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商品详情
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目录：
前言
章金融计量学介绍
节金融计量学的含义及建模步骤
第二节金融计量学软件简介
本章小结
关键术语
思题
练题
第二章小二乘法和线回归模型
节小二乘法的基本属
第二节一元线回归模型的统计检验
第三节多变量线回归模型的统计检验
第四节预测
第五节模型选择
附录
本章小结
关键术语
思题
练题
第三章异方差和自相关
节异方差的介绍
第二节异方差的检验
第三节异方差的修正
第四节金融实例分析
第五节自相关的概念和产生原因
第六节自相关的度量与后果
第七节自相关的检验与修正
本章小结
关键术语
思题
第四章多重共线和虚拟变量的应用
节多重共线的概念和后果
第二节多重共线的检验
第三节多重共线的修正
第四节金融数据的多重共线处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节虚拟变量模型
第六节回归模型的结构稳定检验——邹氏检验
第七节回归模型的结构稳定检验——虚拟变量法
第八节实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用
本章小结
关键术语
思题
练题
第五章时间序列数据的稳检验
节过程和稳
第二节稳检验的具体方法
第三节协整的概念和检验
第四节误差修正模型
第五节因果检验
第六节实例——金融数据的稳检验
本章小结
关键术语
思题
练题
第六章动态模型
节ardl模型的概念和构造
第二节arima模型的概念和构造
第三节var模型的概念和构造
第四节(g)arch模型的概念和构造
附录
本章小结
关键术语
思题
练题
第七章联立方程模型的概念和构造
节联立方程模型的基本概念
第二节联立方程模型的识别
第三节联立方程模型的估计
第四节实例——联立方程模型在金融数据中的应用
本章小结
关键术语
思题
练题
第八章实证文章的写作
节实证框架的构建
第二节典型研究课题的简介
附录一
附录二
附表
实验手册
实验一异方差的检验与修正
实验二虚拟变量在金融数据处理中的作用
实验三金融数据的稳检验
实例四ardl模型的运用
实验五arima模型的概念和构造
实验六var模型的概念和构造
实验七(g)arch模型在金融数据中的应用
实验八联立方程模型在金融数据中的应用
参文献
内容简介：
本书为“匡时”系列下的“金融学系列”之一。本书的写作理念或者说预期目标是，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对定量分析能力和实证写作能力的培养。本书是作者和同事讲授金融计量学课程十余年，结合和研究心得积累而成。靠前外类似的教材众多，而本教材的特在于：秉承写作理念，在确保金融计量理论阐述完整的前提下，强调依托金融计量软件对实证能力的训练，强调对实证写作能力的培养。本书通过对microfit和eview两个软件的演示，借助于每章的案例和数据，借助于与教材配套的实验手册和软件作手册，讲解实证分析的具体实施，同时能让感悟到两个软件的优势互补，如ardl边限协整检验在microfit中的作，var和(g)arch模型在eview中的作，培养和提升独立完成实证分析的能力。
作者简介：
邹，金融学博士、上海财经大学金融学教授、博士生导师。1998年获王宽诚会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学，并于2002年获金融学博士。主要讲授课程为金融计量学、靠前金融学、学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。
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