应用计量经济学 大中专文科经管 作者
沃尔特·恩德斯奉献，时间序列领域经典教材
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作者作者
出版社机械工业出版社
ISBN9787111578475
出版时间2017-09
版次1
装帧平装
开本16
页数364页
定价79元
货号xhwx_1201578972
上书时间2024-11-27
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目录：
译者序
前言
建议
章回归分析概论1
1.1什么是计量经济学1
1.2什么是回归分析3
1.3回归方程的估计9
1.4回归分析实例11
1.5应用回归分析解释住房价格13
1.6小结14
题15
附录1astata应用18
第2章普通小二乘法22
2.1用普通小二乘法估计单变量模型22
2.2用普通小二乘法估计多元回归模型25
2.3评价回归方程的质量30
2.4估计模型的拟合优度31
2.5错用调整的判定系数r2的例子33
2.6小结35
题35
附录2a计量经济学实验室#138
第3章应用回归分析40
3.1回归分析的步骤40
3.2回归分析实例：餐厅选址45
3.3虚拟变量49
3.4小结51
题51
附录3a计量经济学实验室#254
第4章古典模型56
4.1古典设56
4.2β的抽样分布60
4.3高斯马尔科夫定理和普通小二乘估计量的质63
4.4标准计量经济学符号64
4.5小结65
题65
第5章设检验69
5.1什么是设检验69
5.2t检验72
5.3t检验示例78
5.4t检验的局限82
5.5置信区间84
5.6f检验86
5.7小结89
题90
附录5a计量经济学实验室#394
第6章模型设定：解释变量的选择95
6.1遗漏变量95
6.2不相干变量100
6.3误用模型设定准则的实例101
6.4设定搜索103
6.5选择解释变量的实例106
6.6小结108
题108
附录6a其他设定准则112
第7章模型设定：函数形式的选择115
7.1常数项的应用和解释115
7.2备选函数形式117
7.3滞后解释变量123
7.4斜率虚拟变量124
7.5选择错误函数形式存在的问题126
7.6小结127
题128
附录7a计量经济学实验室＃4132
第8章多重共线135
8.1与不多重共线135
8.2多重共线产生的后果137
8.3多重共线的诊断142
8.4多重共线的补救措施144
8.5好不要修正多重共线的实例146
8.6小结147
题148
附录8asat互动回归练150
第9章序列相关166
9.1时间序列166
9.2纯序列相关和非纯序列相关167
9.3序列相关的后果170
9.4序列相关的检验172
9.5序列相关的修正176
9.6小结180
题180
附录9a计量经济学实验室#5184
0章异方差185
10.1纯异方差和非纯异方差185
10.2异方差的后果188
10.3异方差的检验189
10.4异方差的补救措施193
10.5完整的实例195
10.6小结199
题200
附录10a计量经济学实验#6203
1章回归课题研究205
11.1选择主题205
11.2收集数据206
11.3数据来源209
11.4对研究课题的实用建议210
11.5撰写研究报告213
11.6回归分析的用户清单及应用指南213
11.7小结216
附录11a关于房价的互动练216
2章时间序列模型220
12.1分布滞后模型220
12.2动态模型221
12.3序列相关和动态模型224
12.4granger因果关系226
12.5谬误相关和非稳227
12.6小结233
题234
3章虚拟被解释变量模型估计方法236
13.1线概率模型236
13.2二元logit模型240
13.3其他虚拟被解释变量模型估计方法245
13.4小结246
题246
4章联立方程模型249
14.1结构式方程和简约式方程249
14.2普通小二乘法的偏误253
14.3二阶段小二乘法255
14.4识别问题261
14.5小结264
题264
附录14a变量误差267
5章预测269
15.1什么是预测270
15.2比较复杂的预测273
15.3arima模型277
15.4小结279
题279
6章实验和面板数据282
16.1经济学中的实验方法282
16.2面板数据287
16.3固定效应模型和效应模型294
16.4小结295
题295
附录a299
附录b统计表316
内容简介：
本书是计量经济学领域的一部经典教材，全书始终贯穿由浅入深的学过程，运用真实的数据举例，阐述关键概念，不但完整、精简，而且很好注重应用。本书通过案例阐释计量方法的实际应用，鲜有复杂的数学公式推导。全书的主题涵盖差分方程、稳时间序列模型、波动建模、包含趋势的模型、多方程时间序列模型、协整与误差修正模型以及非线时间序列模型等内容。
作者简介：
沃尔特恩德斯，美国亚拉巴马大学经济与金融学院教授，1975年获得纽约哥伦比亚大学经济学博士。恩德斯教授在许多期刊上发表过大量的富有建树的研究。恩德斯教授与托德桑德勒(toddandier)曾因核战的行为研究而获得美国科学院的ete奖。在这个奖项的评语中提到，“认知与行为科学任何领域的基础研究，运用规范分析或实证分析，或两者很好的有机结合的方法，增强了我们对核战危机的认识”。美国科学院颁发这个奖项用以表彰他们“用博弈论和时间序列分析的方法所做的共同研究，刻画了靠前恐怖主义分子的袭击对御反制措施的响应具有周期和易变的特征”。
精彩内容：
前言在开始撰写本书版时，我的初衷是写一本有关宏观计量经济学时间序列分析的教材。幸运的是，不少同事劝我扩大视野，拓宽内容。应用微观经济学家已经掌握了时间序列分析方法，政治学科类期刊也更注重定量研究。在之前的版本中，案例都来自宏观经济学、农业经济学、国际金融领域，还有来自我和托德桑德勒一同对及跨国恐怖主义的研究。读者会发现，书中的应用实例既有宏观经济学方面的，也有微观经济学方面的，并且二者的应用比例适当。背景本书适合于有多元回归分析知识背景的读者。我定读者了解并会应用普通小二乘法。我所有的都熟悉相关和协方差的概念，他们都知道如何在回归中使用t检验和f检验。我会使用一些术语，但不解释它们的含义，如均方误差、显著水、无偏估计。本书用两章来讨论多元时间序列分析方法。为了理解和学好这些章节，读者需要知道如何用矩阵代数对方程组求解。章是差分方程，它是本书的基石。按照我的经验，在掌握回归分析知识的基础上，又通过对本书的学，足以阅读专业期刊，也会达到从事严谨的应用研究的水。然而，仍有一位不幸的读者，给我来信写道：“我的文章全都是按照您所讲的来写的，但投稿仍然没被采用，退稿了。”书中叙述的一些方法需要程序处理。估计结构向量自回归模型var需要有足够容量的软件包来运算矩阵。蒙特卡洛算法需要大量的运算处理。估计非线模型需要用软件包，这个软件包要含有对非线小二乘法和大似然估计的运行程序。由菜单驱动的软件包无法估计每一种时间序列模型。正如我对所讲的，当一个时间序列模型的处理程序出现在计量经济学软件包的名单中时，它已经不新鲜了。为了更好地从书中汲取知识，你应该运用如eview、rat、matlab、r、tata、a、gau等软件。我在书名中使用“应用”二字是非常真诚的。之所以用它，是因为我相信归纳法。归纳方法是先举简单的例子，从简单的情形出发，然后以此逐步构建更一般、更复杂的模型或过程。本书提供了每个归纳过程的详细实例，按照由简单到复杂的基本思想，每个例子都有分步骤的结。学方法只有一种，那是实践，“行而学”。每章的正文部分都有大量已经解决的问题。还有，每章后的“题”尤其重要。你学的例子和练越多越好。第4版的创新我深思熟虑，非常谨慎地权衡了本书的完整与简练。在决定书中新引入的内容时，我非常愿意倾听，重视教师和传来的电子邮件。为了避原稿过于冗长，我在补充手册（upplementarymaunal）中介绍了很多新论题。在第2章新增内容中，讨论了组合多种单变量预测的问题，其目的是降低体预测误差的方差。第3章通过介绍波动脉冲响应函数扩展了多元garch模型的讨论。据此，波动扩散要用类似于向量自回归（var）模型中的脉冲响应的方法计算。很多读者问及了关于自回归分布滞后模型（autoregreiveditributedlagmodel，adl）的问题。因此，我重写了第5章前面一部分，说明了定义和估计自回归分布滞后模型的合适方法。这些新的内容补充完善了第6章中关于在协整系统中使用自回归分布滞后模型的内容。第7章讨论了在原设下的不明冗余参数的所谓的戴维斯问题（davieproblem）。在这一章，还用baiperron方法讨论了多个内生突变（例如，潜在的突变发生于未知的时间）的问题。另外，由于突变可以很久才表现出来，在该章也论述了估计有逻辑突变的模型的过程。有些内容放到了第4版的主页（）上，如参文献、注释和统计表。要获取这些内容，请参wiley./college/ender或访问timeerie.。新增内容因为需要将一些论题放在本书之外，我准备了一本补充手册。这本手册包含了我认为比较重要（或有趣）的内容，但并不是对所有读者都是如此。书中会提示读者查看补充手册以寻求更多关于论题的信息。为了帮助读者编程，我编著了一本rat编程手册（programmingmanual）。当然，我没有办法取得每个台的指南。多数程序设计者都应该能将rat语言的程序转变为他们自己软件包的语言。还有一本教师手册供给使用本书的教师。该手册包含了所有数学问题的。还包含了一些程序，能运行出书中所示结果和在题中所列示的模型。手册中的版本适用于eview、rat、a和tata。我还为每一章准备了ppt。幻灯片中的内容都来自我上课使用的素材。因此，ppt中强调的内容是我比较重视的。另外，部分幻灯片有扩展内容。wiley使所有采用本书的教师都能获得这些手册。补充手册和编程手册的不同版本都能从wiley或我的私人：.timeerie.下载。编程手册还能在etima网下载，是：.etima.。即使尽我所能，毫无疑问，书中也会出现错误。如果以前三个版本为鉴，那是出现的错误很多。因此，我会在我的上持续更新错误和更正单，是：.timeerie.。很多人都提出了对原稿排版、风格、清晰度的改进意见。我收到了大量读者的电子邮件，指出了书中的错误，并提出了关于书中论述的建议。我很感谢指出错误让我不断挑战的。尤其是karlboulware、pinchung、elahattindibooglu、hyejinlee、jingli、ericolon、linghao、jinganyuan。pierreiklo和markwohar基于第2版的修订章节提出了非常重要的意见。我从barryfalk和junoolee处学到了很多关于时间序列的知识，因此，特别提及并感谢他们。也要感谢我的妻子linda在我生病时支持我（特别是在我写作原稿时）。在写第3版的前言时，我得知clivegranger永远地离开了我们。我在明尼苏达大学休的前几个月，得到了一次赴加州大学圣迭戈分校参加研讨的机会。那时，我正在研究迭代模型，根本没有想过要做一名应用计量经济学家。然而，当我初次遇见clive时，他说：“在冬天，这里会比明尼苏达暖和100度（华氏），为什么不在这里休呢？”于是，我改变了计划，决定留在加州大学圣迭戈分校，与众多数理经济学研究者共事。幸运的是，我碰巧完整地听了他的一节课（和robertengle共同），从此，深深地爱上了计量经济学的时间序列分析。我知道，告诉大家他的课如何改变了我的职业生涯，这会使他高兴的，也寄托着对他深深的哀思。他和robertengle以一种很重要的方式，影响并且了书中所使用的方法。
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