优资产配置理论研究 财政金融 丁元耀
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作者丁元耀
出版社北京大学出版社
ISBN9787301324851
出版时间2021-10
版次1
装帧平装
开本16
页数313页
字数373千字
定价65元
货号110_9787301324851
上书时间2024-11-06
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商品详情
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主编：
社科后期资助项目，资产配置理论研究成果。
目录：
章 绪论
1.1 研究意义
1.2 均值风险模型的研究进展
1.3 安全首要模型的研究进展
1.4 研究内容和主要观点
1.4.1 研究内容
1.4.2 主要观点
1.5 研究方法和主要贡献
1.5.1 研究方法
1.5.2 主要贡献
第2章 常用的风险度量及其比较
2.1 风险的概念
2.2 常用的风险度量
2.2.1 双侧风险度量
2.2.2 下方风险度量
2.3 风险度量的公理化体系特
2.3.1 风险度量公理与公理体系
2.3.2 常见风险度量的公理体系特
2.4 风险度量的占优特
2.4.1 占优的有关概念
2.4.2 常见风险度量的占优
2.5 关于风险度量的选择建议
2.5.1 从公理体系特看
2.5.2 从占优一致看
第3章 均值-风险模型的特征比较
3.1 均值-风险模型的一般形式
3.2 均值-风险模型与占优的一致
3.3 均值-风险模型有效前沿的凸
3.4 给定均值条件下的占优一致
3.5 均值-风险模型的比较及其选择建议
第4章 经典安全首要模型及其应用比较
4.1 模型设与参数说明
4.2 经典sf模型的解及其存在条件
4.2.1 rsf模型及其解的存在条件
4.2.2 ksf模型及其解的存在条件
4.2.3 tsf模型及其解的存在条件
4.3 经典sf投资组合的夏普比率
4.3.1 rsf投资组合的夏普比率
4.3.2 tsf投资组合的夏普比率
4.3.3 ksf投资组合的夏普比率
4.4 三种经典sf模型的综合比较
4.4.1 适用场合的比较
4.4.2 投资绩效的比较
4.5 数值算例
4.5.1 算例1：b/c>rb
4.5.2 算例2：b/c
5.1 ksf投资组合的有效前沿质
5.2 两分离现象与切点组合
5.3 基于共同风险的风险资产定价
5.4 分布形式未知或者不允许空情形
5.4.1 分布形式未知时的ksf投资组合
5.4.2 不允许空情形下的ksf投资组合
5.4.3 数值算例
第6章 风险资产配置的msf模型理论及比较
6.1 风险资产配置的msf模型
6.2 msf模型的化简
6.2.1 风险资产收益的分布已知
6.2.2 风险资产收益的分布未知
6.3 给定期望收益的优msf策略
6.3.1 风险资产收益的分布已知
6.3.2 风险资产收益的分布未知
6.4 风险资产配置的msf有效前沿
6.5 与m-v模型的比较及数值算例
6.5.1 与m-v模型的比较
6.5.2 数值算例
第7章 借贷利率相等时资产配置的msf模型理论
7.1 基本设与msf模型建立
7.2 期望收益约束下的msf策略
7.2.1 模型的化简
7.2.2 优解及其存在条件
7.3 msf有效前沿及两分离
7.3.1 msf有效前沿的解析表示
7.3.2 两分离与风险资产定价
7.4 与m v模型的比较及数值算例
7.4.1 与m v模型的比较
7.4.2 数值算例
第8章 借贷利率不等时资产配置的msf模型理论
8.1 基本设与msf模型化简
8.1.1 基本设
8.1.2 msf模型及其化简
8.2 储蓄与风险资产配置的msf理论
8.2.1 期望收益下优配置的存在
8.2.2 储蓄与风险资产配置的msf有效前沿
8.2.3 数值算例及与m v模型的比较
8.3 贷款和风险资产配置的msf理论
8.3.1 期望收益下的优配置及其存在
8.3.2 贷款与风险资产配置的msf有效前沿
8.4 借贷利率不等时资产配置的msf有效前沿
8.4.1 b/c≤rl
8.5.1 msf有效的借贷款策略选择
8.5.2 相关结论的政策启示
8.6 与m-v模型的比较及数值算例
8.6.1 与m-v模型的比较
8.6.2 数值算例
第9章 融资约束下资产配置的msf模型理论
9.1 融资约束下资产配置的msf模型
9.1.1 基本设
9.1.2 资产配置的msf模型
9.2 给定期望收益时的优msf投资行为
9.2.1 借贷利率满足b/c≤rl
9.3.1 借贷利率满足b/c≤rl
9.4.1 借贷利率与投资行为
9.4.2 贷款与投资行为
9.5 数值算例与政策启示
9.5.1 数值算例
9.5.2 政策启示
0章 包含多心理子账户的msf资产配置理论
10.1 设与模型
10.2 允许无风险借贷时的msf资产配置
10.2.1 心理子账户内的msf资产配置
10.2.2 账户的msf资产配置及
内容简介：
本书比较了在资产配置的收益－风险分析中常用的风险度量，从均值－风险模型与占优一致的角度，给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值－风险模型的建议；系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论，给出了资产组合的有效前沿质以及分离现象存在与capm成立的条件；分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。
书中结论具有明确的政策含义，可为研究设计宏观货币政策、减少市场投资效率损失、信贷风险提供的理论支持，对于公司治理、社会保障分层投资管理的机制设计也有的启示作用。
作者简介：
丁元耀，宁波大学商学院教授，数量经济学和金融学硕士生导师，主要从事本科生和的“应用统计学” “计量经济学” “中级计量经济学” “金融计量与风险管理”等课程的中、英文。
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