基于非线期望的系统风险度量和期权定价 财政金融 王洪霞
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作者王洪霞
出版社经济管理出版社
ISBN9787509683972
出版时间2022-06
版次1
装帧平装
开本16
页数176页
字数215千字
定价88元
货号702_9787509683972
上书时间2024-10-20
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商品详情
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目录：
章 绪论
节 研究意义
一、理论意义
二、实际应用价值
第二节 外研究的现状与趋势
一、choquet期望理论
二、choquet期望在资产定价中的应用
三、choquet期望在风险度量中的应用
四、g-期望理论及其应用
五、存在问题
第三节 内容框架
第二章 非线期望理论
节 choquet期望理论
一、容度
二、choquet期望
第二节 g-期望理论
一、非线期望空间
二、次线期望下的正态分布和大分布
三、非线大数定律和中心极限定理
四、关于实际样本数据的非线分布的中-max-mean算法
第三章 关于非线期望及其应用的几个新成果
节 次凹容度和次凸容度
一、基础知识
二、主要结果
三、小结和进一步研究的方向
第二节 对数凸函数的choquet积分
一、已有知识
二、主要结果
三、小结
第三节 基于r-凸函数的choquet积分不等式
一、已有知识
二、主要结果
三、小结
第四节 容度下回报率为模糊数的投资组合问题
一、模糊数的期望值和方差
二、模型
三、实例
第五节 区间框架下的拍模型
一、引言
二、基础知识
三、新模型
四、优投资策略
五、结论
第六节 一级价格密封拍中的佣金问题
一、引言
二、模型
三、投标策略
四、优佣金率
五、结论
第四章 基于非线期望的系统风险度量
节 我国系统风险度量方法
一、系统风险的定义
二、研究现状
三、不足之处
第二节 几种常见的风险度量指标
一、基于分位数的风险度量指标
二、扭曲风险度量指标
第三节 容度下的风险度量指标
一、外研究现状
二、容度框架下的风险度量指标
三、容度框架下的正态分布
四、容度框架下资产收益率的分布
五、容度框架下的风险度量
六、小结
第四节 风险序方法
一、网络构造
二、基础公式介绍
三、模型构建
四、系统风险的测算实例
五、小结
第五章 基于非线期望的期权定价问题研究
节 非线期望在期权定价问题中的研究现状
一、choquet期望理论在期权定价中的应用
二、g-期望理论在期权定价中的应用
三、存在问题
第二节 基于wang变换的期权定价
一、wang变换及其基本质
二、f变换
三、利用wang变换对欧式期权定价
第三节 knight不确定环境下的期权定价
一、基础知识
二、主要结果
第四节 基于choquet布朗运动的期权定价方法
一、资产价格的刻画模型
二、black-scholes期权定价模型
三、进一步讨论
第五节 区间系数回归模型
一、引言
二、预备知识
三、回归系数的小二乘估计
四、实证分析
五、结论
第六章 几何过程中密度函数的估计
节 引言
第二节 类似故障率函数
第三节 参数的极大似然估计与主要结果
第四节 密度估计与主要结果
第五节 讨论
第六节 定理的证明
参文献
内容简介：
经济问题研究中的allai悖论对作为现代经济学基石的von neumannmorgentern期望效用大化公理化体系提出了严峻挑战，而ellberg悖论进一步揭示了以非线来代替线期望效用公理化体系的必要。因而，从线到非线，利用非线期望理论来分析金融和经济问题成为当前的迫切需求。为了有效解决不确定环境下的风险度量和期权定价问题，我们将研究的目光投向非线期望领域。
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