基于货币回流的利率债市场开放 理论实践与金融安全 财政金融 郭栋
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作者郭栋
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300283579
出版时间2020-07
版次1
装帧平装
开本16
页数292页
字数258千字
定价59元
货号xhwx_1202112694
上书时间2024-09-19
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目录：
绪论1
节研究背景与选题意义1
第二节研究逻辑与结构安排3
第三节研究方法与学术创新5
理论借鉴篇
章债市开放理论与货币流动视角11
节债市开放问题的研究视角11
第二节货币流动理论的文献评述17
第三节境外货币回流的一般范式20
第二章美国利率债市场开放经验论23
节美国利率债市场开放的阶段划分23
第二节三类利率债市场的开放进程27
第三节“四流共进”与“流动潟湖”42
第三章美元回流的量与结构特征48
节美元回流的量特征48
第二节美元回流的结构特征54
中国实践篇
第四章中国实践研究动态与战略背景63
节币回流研究动态63
第二节利率债市场开放与币国际化67
第三节利率债市场开放与“一路”72
第五章币回流需求下利率债市场开放缺测算78
节亚洲金融危机后的新兴市场利率债市场开放动态78
第二节汇率变动视角下的中国利率债市场开放特殊81
第三节中国利率债市场开放缺测算82
第六章中国利率债市场开放下的外国官方附加发行制度探索91
节外国官方附加发行的发展历史92
第二节外国官方附加发行的制度比较99
第三节外国官方附加发行的宏观影响104
第四节中国版外国官方附加发行制度探索108
金融风险篇
第七章债市开放演进中的美债政策外溢风险113
节美国国债政策外溢研究的背景及文献113
第二节构建开放经济下的货币政策模型117
第三节开放经济下的美债政策溢出效应119
第四节美国国债与利率债利率联动效应识别130
第八章中美利差“舒适区”与风险传导比较140
节研究理论演变与模型构建140
第二节tvp-var模型与断点回归模型146
第三节数据选取与参数估计147
第四节变量特征与实证分析152
第九章中美贸易战债市冲击的量化研究162
节事件回顾与负面评估162
第二节德、贸易摩擦货币政策和债市回顾以及中国预判165
第三节贸易摩擦引起利率债市场的短期波动和中长期冲击171
第四节中美贸易摩擦研究的结论和建议178
安全处置篇
第十章中国利率债市场开放下的市场稳定指数构建183
节稳定指数构建与方法比较184
第二节债市稳定识别判断192
第三节稳定指数研究的结论与建议196
第十一章中国利率债市场开放下的投资者情绪指数构建198
节情绪指数构建与债市识别199
第二节情绪指数冲击传导效应分析208
第三节情绪指数研究的结论与建议213
第十二章全书结与政策建议215
节全书结215
第二节政策建议217
附录一美国利率债开放程度的基础数据及测算方法221
附录二利率债市场效率判别：理论、方法和实证234
附录三债市开放的产品创新:以浮息债基准利率选择为例251
参文献275
内容简介：
本书以货币回流理论作为研究利率债市场开放的命题核心，通过对现有理献和金融史的结回顾，理论联系实际地探索中国实践，得出结论：币货币国际化要“水到渠成”，但在利率债市场开放中，应该“有为而治”；货币国际化需要多模式的货币回流其中在岸利率债市场回流机制对于经济尤为重要，附加发行机制具有重要的借鉴意义；任何形式的开放都应该是渐进和审慎的，风险范是金融安全的关键，债市开放需要强大内政和外交的配合。
作者简介：
郭栋，经济学博士，副研究员，中国金融四十人论坛(cf40)青年学者，从事境内外债券发行和产品研发多年，曾在“一路”沿线、非洲和南美等从事十多年的项目融资和国际规划。目前主要研究方向为银行间债券市场和央币政策理论等。在国际金融研究金融监管研究金融理论与实践中国金融等期刊上发表三十多篇，出版专著城市项目融资案例研究。参与多个社科项目，并主持多项银行间债券市场研究课题：患未然：银行间利率债价格风险传导效应研究获得银保监会2018年度银行业保险业研究成果；浮息债净价影响因素判别与基准利率选择获得2019年中债估值杯；中美贸易摩擦对利率债市场的影响与策略研究获得中国银行业发展研究成果奖。
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