金融工程(第4版经济管理类课程教材)/金融系列 财政金融 编者:林清泉
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作者编者:林清泉
出版社中国人民大学
ISBN9787300233369
出版时间2016-11
版次4
装帧平装
开本16
页数299页
定价38元
货号732_9787300233369
上书时间2024-07-01
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商品详情
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目录：
篇金融工程概述篇
章金融工程概述（3）
节金融工程的界定（3）
第二节金融工程的分析方法（9）
第三节金融工程和金融创新（12）
第二章金融工程的产生和发展（17）
节从金融学到金融工程学（17）
第二节金融工程发展的因素（21）
第三节金融工程面临的挑战与发展趋势（23）
第四节金融工程在中国的发展（25）
第三章金融风险管理与金融衍生产品（44）
节金融工程和金融风险管理（44）
第二节金融风险管理的新工具——金融衍生工具（47）
第二篇金融工程理论篇
第四章资产组合理论（59）
节传统的资产组合管理和现代资产组合理论（59）
第二节马科维茨的资产组合理论（62）
第五章资本资产定价理论（76）
节资本资产定价模型（76）
第二节套利定价模型（83）
第六章有效市场理论（88）
节有效市场设概述（88）
第二节有效市场设下的投资管理（94）
第三节有效市场设的实证检验（96）
第四节研究市场有效的重要方法——事件研究（98）
第五节我国股市有效的游程检验（99）
第七章无套利分析方法（104）
节mm定理（104）
第二节价格定价方法（110）
第三节对可赎回债券价格的简单分析（113）
第八章期权的损益及二树模型（117）
节期权及其组合的损益（118）
第二节期权定价的二树模型（131）
第三节以债券为标的资产的期权定价二树模型（136）
第四节n期欧式期权的定价模型（142）
第九章期权定价公式及其应用（146）
节布莱克-斯科尔斯期权定价公式（146）
第二节期权价值的敏感因素分析（151）
第三节期权套期保值的基本（153）
第四节连续调整的期权套期策略（156）
第五节组合套期策略（158）
第三篇金融衍生产品篇
第十章以货币为基础的衍生工具（165）
节远期外汇交易（165）
第二节货币互换（169）
第三节外汇期货（174）
第四节外汇期权（177）
第十一章以利率为基础的衍生工具（183）
节远期利率协议（183）
第二节利率期货（193）
第三节利率期权（203）
第四节利率互换（208）
第十二章以权益为基础的衍生工具（217）
节股票期权（217）
第二节股指期货（223）
第三节股指期权（228）
第四篇金融工程技术与管理篇
第十三章汇率风险管理（235）
节汇率风险概述（235）
第二节远期外汇合约与汇率风险管理（238）
第三节货币互换与汇率风险管理（240）
第四节外汇期货与汇率风险管理（242）
第五节外汇期权与汇率风险管理（244）
第十四章利率风险管理（249）
节利率风险概述（249）
第二节远期利率协议与利率风险管理（252）
第三节利率期货与利率风险管理（254）
第四节利率期权与利率风险管理（256）
第五节利率互换与利率风险管理（258）
第十五章股票价格风险管理（263）
节股票价格风险概述（263）
第二节股票指数期货与股票价格风险管理（266）
第三节利用股票期权管理股票价格风险（271）
第四节运用股票指数期权管理股票风险（277）
第十六章信用风险管理（282）
节信用风险概述（282）
第二节信用风险计量模型（285）
第三节管理信用风险的衍生产品（290）
第四节信用风险管理热点案例分析（294）
参文献（297）
内容简介：
本书在上一版的基础上，根据金融工程领域的近期新发展变化进行了修订。全书较为全面地介绍了金融工程的理论及应用知识，结构清晰、语言浅显。本书包括四篇内容：金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇和金融工程技术与管理篇。金融工程概述篇主要介绍了金融工程的定义和分析方法、金融工程的产生和发展以及主要金融衍生产品的基础知识。金融工程理论篇主要包括资产组合理论、资产定价模型、有效市场理论、无套利分析方法和mm定理、期权及二树模型、布莱克斯科尔斯期权定价理论。金融衍生产品篇以金融衍生产品不同的标的资产为分类标准，并由此分别介绍了以货币为基础的衍生产品、以利率为基础的衍生产品、以权益为基础的衍生产品。金融工程技术与管理篇主要包括汇率风险管理、股票风险管理、利率风险管理、信用风险管理和风险价值测算以及期权思想在公司财务中的应用，主要介绍了可转换债券、股票期权以及实物期权。与上一版相比，本次修订除了对原有的数据、资料、案例等进行了更新以外，主要变化有：对第二章第四节金融工程在中国的发展进行了重写：在第二章增加了附录——中国场内主要衍生产品市场的发展，介绍到目前为止靠前场内主要衍生产品发展情况，以便让读者清晰地了解中国衍生产品的发展脉络及现状。
作者简介：
林清泉，民大学金融学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学和莱比锡大学的不错访问学者，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系不错访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向微分方程及其在金融市场中的应用。
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