基于fmls模型的金融衍生产品定价研究财政金融范聪银

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作者范聪银

出版社西南财经大学出版社

ISBN9787550450639

出版时间2021-09

版次1

装帧平装

开本32

页数296页

字数155千字

定价68元

货号xhwx_1202516384

上书时间2024-06-29

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商品描述: 目录：

章绪论

节研究背景

第二节研究意义

第三节篇章结构

第二章文献综述

节金融衍生产品定价和股票抵押定价文献综述

一、ｆｍｌｓ框架下的金融衍生产品定价研究情况

二、股票抵押定价研究文献综述

第二节本章小结

第三章数学预备知识

节 α稳态过程及其质

第二节ｆｍｌｓ模型及ｆｍｌｓ模型下的期权定价理论

第三节ｔｏｅｐｌｉｔｚ系统的快速迭代算法

一、ｔｏｅｐｌｉｔｚ系统

二、快速算法

第四节本章小节

第四章ｆｍｌｓ框架下欧式期权定价、对冲与实证分析

节本章导言

第二节ｆｍｌｓ框架下欧式期权定价公式

……

内容简介：

本书主要包含两方面的内容：（1）根据卷积定价推导出了有限矩对数下的欧式期权（看涨和看跌）的定价公式，并对公式的有效进行了检验。在此基础上，给出该理论框架下欧式期权的很优风险对冲执行策略。另外，为了使本书的研究更具有说服力，我们利用真实的期权数据进行实证检验。（2）在fml框架下研究股票抵押合同定价问题，主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外，本书在fml模型的基础上虑跳扩散过程及机制转移模型，以进一步完善fml框架下的定价理论。

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