金融工具模拟设计

图书标准信息

• 作者 李兆军 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2018-05
• 版次 1
• ISBN 9787301294581
• 定价 29.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 168页
• 字数 242千字
• 丛书 21世纪经济与管理精编教材·金融学系列

【内容简介】

　　《金融工具模拟设计》是一本适合金融工程及相关专业学生使用的实验教材。全书尝试将金融工程理论与数学方法相结合，将国外经典案例与国内特色案例相结合，突出案例教学模式，突出理论联系实际。全书内容丰富，主要包括：资产组合金融产品设计、金融衍生工具产品设计、风险管理金融产品设计、金融数据库使用指导、金融计算与建模实验指导等几部分内容，同时还配有教学课件，每章配有习题解析、案例分析等内容。适合金融工程及投资学专业的本科生使用。

【作者简介】

　　李兆军，天津财经大学金融系副教授。主要讲授投资学、金融工具模拟设计、金融工程案例分析、金融投资交易实验等课程。主要研究方向：金融工程、投资理论。

【目录】

第一章 金融工具设计基础及实验环境介绍 1 

第一节 金融工具的主要类型及特点 1 

第二节 金融工具设计方法概述 3 

第三节 金融工具设计的技术准备 8 

第四节 常用实验环境介绍 21 

第二章 债券类金融工具模拟设计 30 

实验一 利率期限结构的计算—— 基于Vasicek模型 30 

实验二 债券的定价 34 

实验三 固定收益证券计算 37 

实验四 久期和凸性的计算 39 

实验五 美国运通TRS付款卡应收账款证券化案例分析 43 

本章参考文献 58 

第三章 股权类金融工具模拟设计 59 

实验一 股票的定价 59 

实验二 求有效边界—— 应用黄和利曾伯格的方法 60 

实验三 估计β系数 66 

实验四 风格分析 70 

实验五 御食园上市估值案例分析 74 

本章参考文献 79 

第四章 期货及套期保值模拟设计 80 

实验一 股指期货模拟设计—— 基于Alpha动量交易策略 80 

实验二 国债期货模拟设计 82 

实验三 钢材期货套期保值策略设计 90 

实验四 股指期货套期保值策略设计 94 

本章参考文献 100 

第五章 欧式期权模拟设计 101 

实验一 简化二叉树欧式期权设计 101 

实验二 JR二叉树欧式期权设计 104 

实验三 CRR树欧式期权设计 110 

实验四 布莱克-舒尔斯欧式期权设计 115 

本章参考文献 118 

第六章 美式期权模拟设计 120 

实验一 二叉树美式期权设计 120 

实验二 布莱克-舒尔斯美式期权设计 125 

本章参考文献 131 

第七章 期权交易策略模拟设计 132 

实验一 期权交易策略—— Covered Call 132 

实验二 期权交易策略—— Protective Put 136 

实验三 期权交易策略—— Bull Spread 141 

实验四 期权交易策略—— Butterfly Spread 145 

本章参考文献 149 

第八章 金融工具风险管理 150 

实验一 风险的度量——风险值 150 

实验二 信用违约掉期（单资产）的估值—— 基于FINCAD分析套件 155 

实验三 “波动率微笑”风险管理—— 基于SABR随机波动率模型 160 

本章参考文献 162