计量经济学（第3版）

图书标准信息

• 作者 靳庭良 著
• 出版社 西南财经大学出版社
• 出版时间 2018-01
• 版次 3
• ISBN 9787550431973
• 定价 39.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 326页
• 字数 484千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 21世纪高等院校经济管理类核心课程规划教材

【内容简介】

　　《计量经济学（第3版）》完善了《计量经济学（第3版）》第二版的内容体系。在第3章§3.4、§3.5节增加了多元线性回归模型参数置信区间和模型预测区间大小的影响因素分析，删掉了第2章一元线性回归模型的相关内容。在第4章引言中增加了随机误差项的正态性检验方法，§4.4节增加了含有随机解释变量的经典线性回归模型的定义、参数OLS估计量的性质以及假设检验的系统讨论；增加了附录§4.2，以证明异方差性或自相关性模型中参数OLS估计量的一致性。在第5章§5.2节增加了在非嵌套回归模型之间选择的统计检验方法。删掉了附录A的内容（数学基础知识）。
　　《计量经济学（第3版）》在每一章增加了“结束语”一节。该节包括两部分内容：一是给出本章知识结构的树状图，使读者对本章知识有一个整体、系统地认识；二是提出学习本章知识时应该注意的问题，具体包括本章知识与其他章节的联系、在应用中的局限性、相关内容的扩展简介，以及对疑难问题的较深入探讨等。
　　为引导学生从不同角度理解和应用所学理论和方法，也便于教师检测学生的学习效果，《计量经济学（第3版）》将习题设置为选择题、简答题和综合应用题三类，并增加了相当数量的典型习题，其中既包括考察理论和方法的问题又包括能反映计量分析软件使用情况的应用题。

【目录】

1 绪论
§1．1 什么是计量经济学
1．1．1 什么是计量经济学
1．1．2 计量经济模型
§1．2 经典计量经济学的建模步骤
1．2．1 理论模型的设定
1．2．2 变量数据的搜集与处理
1．2．3 模型参数的估计
1．2．4 模型的检验
1．2．5 模型的选择
§1．3 计量经济模型的应用
1．3．1 结构分析
1．3．2 经济预测
1．3．3 政策评价
§1．4 阅读本书需要的数学知识及计量分析软件
1．4．1 数学预备知识
1．4．2 计量分析软件
§1．5 结束语
练习题一

2 一元线性回归模型
§2．1 回归分析与回归模型
2．1．1 回归分析与回归模型
2．1．2 引入随机误差项的原因
§2．2 基本概念及普通最小二乘法
2．2．1 基本概念
2．2．2 普通最小二乘法
§2．3 总体回归模型的基本假定及OLS估计量的统计性质
2．3．1 基本假定
2．3．2 OLS估计量的统计性质
2．3．3 随机误差项方差的OLS估计量
§2．4 拟合优度的度量
2．4．1 可决系数（R2）
2．4．2 相关系数与R2的关系
§2．5 回归系数的假设检验及其区间估计
2．5．1 OLS估计量的概率分布
2．5．2 变量的显著性检验
2．5．3 回归系数的区间估计
§2．6 预测
2．6．1 点预测
2．6．2 区间预测
§2．7 案例分析
§2．8 结束语
练习题二
附录2．1 回归系数OLS估计量的最小方差性证明
附录2．2 随机误差项方差OLS估计量的无偏性证明

3 多元线性回归模型
§3．1 基本概念及普通最小二乘法
3．1．1 基本概念
3．1．2 普通最小二乘法
§3．2 总体回归模型的基本假定及OLS估计量的统计性质
3．2．1 基本假定
3．2．2 OLS估计量的统计性质
3．2．3 随机误差项方差的OLS估计量
§3．3 可决系数与调整的可决系数
3．3．1 可决系数（R2）
3．3．2 调整的可决系数（R2）
§3．4 变量的显著性检验及回归系数的区间估计
3．4．1 变量的显著性检验
3．4．2 回归系数的区间估计
§3．5 预测
3．5．1 点预测
3．5．2 区间预测
3．5．3 预测区间大小的影响因素分析
§3．6 可线性化的非线性回归模型
3．6．1 几种常见的模型
3．6．2 模型的估计与预测
§3．7 案例分析
§3．8 结束语
练习题三
附录3．1 最大似然估计法
附录3．2 不可线性化非线性回归模型的估计
附录3．3 在EViews软件下进行矩阵运算的基本过程

4 违背基本假定的多元线性回归模型
引言
§4．1 多重共线性
4．1．1 多重共线性的概念
4．1．2 多重共线性的后果
4．1．3 多重共线性的诊断
4．1．4 多重共线性的处理
§4．2 异方差性
4．2．1 异方差性的概念
4．2．2 异方差性的后果
4．2．3 异方差性的检验
4．2．4 异方差性的补救措施
§4．3 自相关性
4．3．1 自相关性的概念及表现形式
4．3．2 自相关性的后果
4．3．3 自相关性的检验
4．3．4 自相关性的补救措施
§4．4 随机解释变量模型
4．4．1 经典线性回归模型的一般定义及OLSE的统计性质
4．4．2 内生解释变量问题及工具变量法
§4．5 结束语
练习题四
附录4．1 在EViews软件下利用WLS法估计模型的输出结果
附录4．2 当模型存在异方差或自相关时，回归系数OLSE的一致性证明

5 回归模型的设定与选择
引言
§5．1 解释变量选取的偏误
5．1．1 遗漏相关变量
5．1．2 误选无关变量
§5．2 模型设定的统计检验
5．2．1 线性约束的F检验
5．2．2 解释变量的筛选
5．2．3 非嵌套模型之间的选择
5．2．4 模型结构突变的Chow检验
§5．3 模型的选择准则
§5．4 定性因素量化与虚拟变量
5．4．1 定性因素的量化
5．4．2 虚拟变量的设置
5．4．3 虚拟变量在模型结构差异检验中的应用
§5．5 结束语
练习题五

6 滞后变量模型
§6．1 滞后效应与滞后变量模型
§6．2 分布滞后模型
6．2．1 模型参数的意义
6．2．2 模型的估计
6．2．3 模型滞后长度的确定
§6．3 自回归模型
6．3．1 自适应预期模型
6．3．2 局部调整模型
6．3．3 一般自回归模型
§6．4 Granger因果关系检验
§6．5 结束语
练习题六

7 联立方程模型
引言
§7．1 联立方程模型的基本概念
7．1．1 变量的分类
7．1．2 结构式模型
7．1．3 简化式模型
§7．2 模型的识别
7．2．1 识别的定义
7．2．2 结构方程识别的条件
§7．3 模型的估计方法
7．3．1 间接最小二乘法（ILS法）
7．3．2 二阶段最小二乘法（2SLS法）
7．3．3 三阶段最小二乘法（3SLS法）
§7．4 递归系统模型
7．4．1 模型的定义
7．4．2 模型的识别与估计
§7．5 联立方程模型的检验
7．5．1 单方程的检验
7．5．2 方程系统的检验
§7．6 克莱因战争间模型
§7．7 结束语
练习题七
附录7．1 利用3SLS法估计模型（7．38）的输出结果
附录7．2 长期乘数估计值的推导过程

8 伪回归现象与协整理论
引言
§8．1 基本概念及平稳性条件
8．1．1 基本概念
8．1．2 平稳性条件
§8．2 单位根检验
8．2．1 DF检验
8．2．2 ADF检验
§8．3 伪回归现象与协整的概念
8．3．1 伪回归现象
8．3．2 协整的概念
§8．4 协整检验
8．4．1 双变量的EG检验
8．4．2 多变量的EG检验
8．4．3 协整方程的动态普通最小二乘估计
§8．5 误差修正模型
8．5．1 模型的结构
8．5．2 模型的估计
§8．6 结束语
练习题八
附录8．1 随机模拟生成样本序列的简单程序举例

附录A EViews6．0软件的操作基础
§A．1 EViews简介
§A．2 EViews的启动与关闭
§A．3 工作文件的建立与数据的输入
§A．4 数据的处理
§A．5 作图
§A．6 常用描述统计量的计算
附录B 统计分布表
附表1 标准正态分布表
附表2 t分布表
附表3 F分布表
附表4 x2分布表
附表5 DW检验临界值表

主要参考文献