投资组合理论及应用

图书标准信息

• 作者 金辉 著
• 出版社 西安电子科技大学出版社
• 出版时间 2018-03
• 版次 1
• ISBN 9787560647821
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 16
• 纸张 胶版纸
• 页数 219页
• 字数 99999千字

【内容简介】

 本书以传统金融学为基础，从投资组合分析入手，在内容编排上强调对现代投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用。
本书共13章，主要内容包括：投资组合理论概述、投资组合的收益和风险、投资组合的选择及优化、简化的投资组合选择模型、资本市场均衡模型、有效市场假说、债券定价、债券组合管理、权益估值、期权策略、期权定价、投资组合业绩评价和行为金融学的发展。
本书适合高等院校金融、管理、经济类专业本科生使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学理论的参考用书。

【目录】

章 投资组合理论概述节 投资组合的基本概念第二节 现代投资组合理论的内容本章小结第二章 投资组合的收益和风险节 相关的统计概念第二节 几种不同的收益率第三节 风险调整收益第四节 投资组合的期望收益和方差第五节 投资组合的可行集本章小结第三章 投资组合的选择及化节 有效边界第二节 投资者的效用函数第三节 加入无风险资产的投资组合第四节 风险资产组合第五节 完整投资组合第六节 马柯威茨的投资组合选择过程本章小结第四章 简化的投资组合选择模型节 单指数模型第二节 单指数模型与风险分散第三节 单指数模型的参数估计第四节 多指数模型本章小结第五章 资本市场均衡模型节 资本资产定价模型第二节 套利定价模型第三节 资本资产定价模型的实证检验第四节 资本资产定价的三因素模型本章小结第六章 有效市场假说节 有效市场假说概述第二节 事件研究法第三节 有效市场假说的实证检验本章小结第七章 债券定价节 债券的收益和风险第二节 债券定价方法第三节 利率的期限结构本章小结第八章 债券组合管理节 利率风险的度量第二节 债券组合管理方法本章小结第九章 权益估值节 基本面比较评估法第二节 股息贴现模型第三节 收益评估模型本章小结第十章 期权策略节 期权合约第二节 期权到期时的价值第三节 常用期权策略第四节 看涨与看跌期权的平价关系第五节 类似期权的证券本章小结第十一章 期权定价节 期权的价值第二节 期权定价力法第三节 含权债券的定价本章小结第十二章 投资组合业绩评价节 传统的业绩评价指标第二节 择时能力的分析第三节 风格分析第四节 基于多指数模型的业绩评价本章小结第十三章 行为金融学的发展节 对传统金融学的挑战第二节 行为金融学对市场异象的解释第三节 行为金融理论模型本章小结附录 思考题答案主要参考文献
作者介绍

序言