Python量化金融编程从入门到精通 丁奉乾 北京大学出版社 9787301317259 正版旧书
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八五品
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作者丁奉乾
出版社北京大学出版社
ISBN9787301317259
出版时间2020-12
装帧线装
页数348页
货号4517181
上书时间2024-07-10
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书名:Python量化金融编程从入门到精通
编号:4517181
ISBN:9787301317259[十位:]
作者:丁奉乾
出版社:北京大学出版社
出版日期:2020年12月
页数:348
定价:79.00 元
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* 图书目录 *
基础篇 第1章 初识量化交易 1.1 对量化交易的认识 1.2 几种常见的交易形式 1.3 量化交易存在的风险与规避方法 1.4 量化交易平台介绍 1.5 本章小结 第2章 Python环境的搭建 2.1 关于Python 2.2 安装Python的发行版Anaconda 2.3 安装Python IDE PyCharm 2.4 本章小结 第3章 量化交易场景下Python基础知识的准备 3.1 Python变量:金融数据的表示形式 3.2 条件判断语句:交易点的触发 3.3 循环语句:开启历史数据的回测 3.4 函数:提高代码的利用率 3.5 面向对象:交易策略的实例化 3.6 常用内置模块及模块的安装:解锁更多新功能 3.7 本章小结 高级篇 第4章 用NumPy来进行数据操作 82 4.1 NumPy库的介绍与安装 4.2 Ndarray数组 4.3 NumPy的常用操作 4.4 NumPy在金融数据中的应用 4.5 本章小结 第5章 借助Pandas进行数据分析 5.1 Pandas库的介绍与安装 5.2 Series类型数据 5.3 DataFrame类型数据 5.4 Pandas中常用函数的使用 5.5 Pandas对金融数据的操作 5.6 本章小结 第6章 通过Matplotlib对数据可视化 6.1 Matplotlib库的介绍与安装 6.2 Matplotlib的基本操作 6.3 Matplotlib绘制常见图像 6.4 Matplotlib对图像属性的设置 6.5 Matplotlib绘制多个子图 6.6 金融数据的可视化操作 6.7 本章小结 第7章 历史数据的获取 7.1 通过Tushare库获取历史数据 7.2 通过新浪财经API获取历史数据 7.3 通过Pandas_datareader获取历史数据 7.4 其他获取历史数据的方式 7.5 本章小结 第8章 量化交易的利器 8.1 Ta-Lib库的介绍与安装 8.2 市场技术指标的计算 8.3 K线组合的模式识别 8.4 FFn库的介绍与安装 8.5 风险指标的计算 8.6 两种经典策略的实现 8.7 本章小结 第9章 时间序列分析 9.1 Statsmodels库的介绍与安装 9.2 时间序列的基本概念 9.3 时间序列相关性分析 9.4 时间序列平稳性分析 9.5 时间序列协整性分析 9.6 时间序列模型 9.7 时间序列模型在股票市场中的应用 9.8 本章小结 实战篇 第10章 基于配对交易策略的回测框架的搭建 10.1 配对交易介绍 10.2 配对交易回测框架的实现 10.3 本章小结 第11章 机器学习实战——利用支持向量机(SVM)进行趋势预测 11.1 机器学习库Sklearn的介绍与安装 11.2 机器学习基本知识介绍 11.3 支持向量机介绍 11.4 支持向量机预测模型的实现 11.5 本章小结 第12章 深度学习实战——利用循环神经网络(RNN)进行价格预测 12.1 深度学习库TensorFlow的介绍与安装 12.2 TensorFlow的基本概念与结构 12.3 循环神经网络介绍 12.4 循环神经网络预测模型的搭建 12.5 本章小结 第13章 接触实盘——利用vn.py进行量化交易 13.1 初识vn.py 13.2 vn.py运行环境的准备 13.3 vn.py国内期货CTP的配置 13.4 通过vn.py进行策略回测 13.5 基于vn.py实现R-Breaker策略 13.6 通过vn.py进行自动化交易 13.7 本章小结 附录 常见的Python量化交易框架介绍
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