量化李洋 (Faruto)|郑志勇 (Ariszheng)

　　本书内容框架
　　本书分为基础篇和高级篇两大部分。
　　基础篇部分采用了Q&A的写作方式，目的是想让刚刚接触MATLAB的读者能快速有效地了解MATLAB。基础篇内容来源多样，既有来自于MATLAB的官方帮助文档，也有我个人的一些总结，还有若干来自MATLAB技术论坛（http://www.matlabsky.com）的讨论问题。
　　高级篇部分介绍了MATLAB结合具体量化投资的相关案例，涉及的内容有基于MATLAB的优化问题、MATLAB与Excel和数据库的数据交互、K线图及常用技术指标的MATLAB实现、基于MATLAB的行情软件、基于MATLAB的风险管理、期权定价模型的MATLAB实现、基于MATLAB的支持向量机在量化投资中的应用、MATLAB与其他金融平台终端的通信、基于MATLAB的交易品种选择和相关性分析、基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案和基于MATLAB的回测系统构建，高级篇部分可以帮助读者通过具体量化投资案例掌握MATLAB的相关应用。
　　本书既有复杂的模型（支持向量机相关模型）介绍，也有简单的模型（品种简单波动性模型）介绍，无论模型复杂与否，我想说的是量化投资本身更像一门艺术，并不是复杂的模型才是“好”模型，简单的模型就是“差”模型，所有的回测仅仅是检测模型的历史表现，所有的模型亦有其生命周期和适用条件，终极意义上的模型检验只能是“实战”。
　　使用MATLAB可以更加精细、自由地测试交易模型。作为一个投资工具，MATLAB的目的是帮助投资者快速构建模型进行测试来检查某一模型的历史表现，工具本身并不能帮我们赚钱，量化投资的核心还是策略模型背后的交易逻辑。
　　阅读本书时，我建议读者按照“先通读章节内容，后调试程序，再精读章节内容”的顺序进行学习，本书程序建议在MATLABR2012a及以上版本的环境运行。本书的章节之间没有特别的顺序要求，读者可以选择任何感兴趣的章节开始阅读。如果您是一名MATLAB和量化投资的初学者，建议按照章节顺序通读全书。
　　面向读者对象
　　●经济金融机构的研究人员和从业人员
　　●进行量化投资的交易员
　　●统计背景的科研工作者
　　●高等院校理工科、经济金融学科等相关专业的本科生、研究生以及教师
　　勘误和交流
　　由于笔者的水平有限，书中难免会出现一些错误或不严谨的地方，恳请读者批评指正。本书在MATLAB技术论坛的“MATLAB读书频道”有专门的交流版块（http://www.matlabsky.com/forum-112-1.html），方便笔者与读者进行沟通。如果您在阅读过程中有任何疑问，可以在上述书籍交流版块发帖留言，笔者会尽力为您提供最满意的解答。本书的全部源代码和测试数据也可以在上述的书籍交流版块进行下载。本书为黑白印刷，对于书中的测试和展示图片，读者可以运行源代码得到彩色图片进行查看。
　　如果您有什么宝贵意见，欢迎发邮件给笔者进行交流，期待能得到您真挚的反馈。
　　笔者邮箱：farutoliyang@foxmail.com，笔者微博：http://weibo.com/faruto。
　　致谢
　　本书得到了笔者的朋友和同事的帮助，借本书出版之际，一并向他们表示真诚的感谢。
　　感谢丁鹏博士邀请我撰写此书，感谢博文视点李冰、高洪霞、师纬凤和黄爱萍等编辑的支持和合作。
　　感谢我之前的量化团队成员：张冰博士、钱文博士、陈星、宋腾，以此纪念那段量化岁月。
　　感谢MATLAB技术论坛的兄弟们：詹福宇（dynamic）博士、王小川（yaksa）博士、郁磊（yangzijiang）、吴鹏（rocwoods）、谢中华（xiezhh）和史峰（matsuper），怀念自2008年开始一起走过的MATLAB岁月。
　　感谢张宇霖（MATLAB技术论坛ID：章鱼鳞）、伍侃（MATLAB技术论坛ID：wukan）和连祥斌（MATLAB技术论坛ID：lianzhang），该书部分章节段落由我邀请他们撰写，最后修改完善而成，在此对他们的相关工作表示感谢。
　　感谢我的家人尤其是我的妻子吕哲伦女士，感谢她对我工作上的支持和生活上的照顾！
　　谨以此书献给我最爱的家人、众多MATLAB语言爱好者和中国的宽客们！
　　李洋
　　2014年11月于北京

　　李洋（Faruto），中国量化投资学会专家委员会成员，MATLAB技术论坛（www.matlabsky.com）联合创始人，北京师范大学应用数学硕士，先后就职于私募、期货公司、保险公司，从事量化投资相关工作。十年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等相关领域有深入研究，已出版《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》等书籍。

　　郑志勇（Ariszheng），中国量化投资学会专家委员会成员，方正富邦基金产品总监，北京理工大学运筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验，专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究，尤其对结构化产品、分级基金产品有着深入的研究。

基础篇 
第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
0.1 引言
0.2 基础知识
0.3 输入/输出
0.4 数据处理
0.5 数学运算
0.6 字符操作
0.7 日期时间
0.8 绘图相关
0.9 数学、金融、统计相关
0.1 其他
高级篇 
第1章 基于MATLAB的优化问题
1.1 基于MATLAB的线性优化
1.2 基于MATLAB的非线性优化
1.3 优化工具箱参数设置
第2章 MATLAB与Excel的数据交互
2.1 数据交互函数
2.2 Excel-Link宏
2.3 交互实例
2.4 数据的平滑处理
2.5 数据的变换
第3章 MATLAB与数据库的数据交互
3.1 MATLAB实现
3.2 系统数据源配置
第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
4.1 K线图的MATLAB实现
4.2 常用技术指标的MATLAB实现
第5章 基于MATLAB的行情软件
5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
5.3 扩展阅读
第6章 基于MATLAB的随机模拟
6.1 概率分布
6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
6.3 随机价格序列
6.4 带约束的随机序列
第7章 基于MATLAB的风险管理
7.1 背景介绍
7.2 MATLAB实现
第8章 期权定价模型的MATLAB实现
8.1 概述
8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
8.3 二叉树定价模型研究
8.4 BAW定价模型研究
第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
9.1 背景介绍
9.2 上证指数开盘指数预测
9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
9.4 基于C-SVM的期货交易策略
9.5 扩展阅读
第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
10.1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍
10.2 WIND平台MATLAB接口介绍
第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
11.1 品种的流动性
11.2 品种的波动性
11.3 小结
第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
12.1 背景介绍
12.2 MATLAB实现
12.3 扩展阅读
第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
13.1 国内期货柜台系统介绍
13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
13.3 开发前准备
13.4 C#版对接原理
13.5 NET接口QUANTBOX版项目介绍
13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QUANTBOX版项目）
13.7 MATLAB对接证券接口
第14章 构建基于MATLAB的回测系统
14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
14.2 简单均线系统的MATLAB实现
14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示

　　《量化投资 以MATLAB为工具》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。《量化投资：以MATLAB为工具》的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，将理论和实践并重。
　　《量化投资 以MATLAB为工具》适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生以及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。

　　作为中国量化投资学会“量化投资与对冲基金丛书——技术系列”的重要组成部分，《量化投资：以MATLAB为工具》的作者李洋（Faruto）和郑志勇（Ariszheng）踏足量化投资和MATLAB领域多年，拥有丰富的知识体系和实战经验，乐于分享的他们将许多心血注入本书中，以期能给后来者带来一些帮助。全书结构清晰，内容由浅入深，语言通俗，资料丰富，在讲解知识时结合实例、图形和程序，让读者能够举一反三，知其然而用之。

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