资产券化实务精解Robert S. Kricheff
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作者Robert S. Kricheff
出版社机械工业出版社
ISBN9787111441274
出版时间2013-12
装帧精装
开本16开
定价49元
货号972057599564955657
上书时间2024-11-11
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前言
2009年，伦敦《泰晤士报》刊登了一篇对保罗。沃尔克（PauVolckm）的采访。这位美联储前主席“严厉谴责银行家闭口不谈他们的高额薪酬，并对他们所说的金融创新提出质疑”。《泰晤士报》的这篇报道指出，沃尔克“指责金融界高层未能及时意识到金融危机的严重性，并对他们提出的改革嗤之以鼻”。谈及银行家们认为新的监管不应抑制创新的主张时，沃尔克是这样回答的：“在过去的20年里，这个行业最大的创新无非就是现金提款机。”
遗憾的是，这种表达方式目前已经在商业、媒体和政治圈司空见惯。只需看看移动电话行业，我们就会发现，在这个以证券化等金融工程技术为主要融资渠道的行业里，金融创新始终是其走向良性发展的基本驱动力。证券化技术的未来是毋庸置疑的，如果在孟加拉国达卡的大街上看到人力车车夫（他们的曰薪平均为1美元）在打电话，你就会相信这一点。因为将移动电话带给全世界普通民众的技术，首先需要数以千万亿美元的投资，而其中的相当一部分资金都是借助于证券化市场形成的。
本书不是一本介绍银行业或是金融业的普通教科书，自由市场或者资本主义就更不是本书讨论的话题了。它的读者群体主要是从事结构化金融行业并参与证券化交易发行、构建或安排等环节的从业人士。从根本上说，本书的目的应该是针对那些有兴趣对其表外资产或代表第三方银行进行证券化交易的商业银行，为它们实施证券化交易提供一个基本任务的流程指南。这些资产可以是公司贷款、按揭贷款、信用卡贷款或其他深奧难懂的应收“未来现金流”，但无论是对哪一种资产类別，其证券化过程需要遵守的基本原则实际都是相同的，区別无非在于细节。这些基本原則也是本书的基本内容之一。在2008年后旋即兴起的证券化活动中，大多属于“内部交易”的类型，其目的就是创造可交易的有价证券，作为向中央银行融资的担保物。本书提供的模板也适用于计划从事此类交易的任何机构。
最后，我们希望本书能对那些初次涉足证券化业务的从业者有所帮助，而本书讲述的流程模板，可以为他们从事证券化业务提供项目管理指南。本书的结构
全书分为三个部分。第一部分为那些想了解证券化及资产支持证券（Asset．BackedSecuritics，ABS）的读者提供一个背景介绍。本部分包括两章，其中，第一章为基础知识简介，第二章对2008年银行业崩盘带来的影响进行评价。在第二部分里，我们讨论了ABS交易的基本架构和流程以及对评级机构和法律调查的要求。第二部分的内容可作为证券化业务的任务流程和操作模板，商业银行可以此为基础实际开展证券化交易。
第三部分利用前述模板、任务流程和一笔实际公司贷款ABS交易形成的文件，对第二部分进行了分析。
笔者期待各位通过约翰威立国际出版公司提出批评和建议。
苏莱曼．贝格，莫拉德。乔德里
2012年6月于伦敖
导语摘要
《资产证券化实务精解》一书由苏莱曼·贝格、莫拉德·乔德里著，不仅通俗易懂，而且极具实务操作性。在当今纷繁复杂的金融市场中，要成功开展资产支持的证券交易活动，这本书是必不可少的实践指南。本书介绍了的各个环节和任务，是各类商业银行利用自身资产负债表或第三方资产负债表的资产实施证券化业务所不可或缺的。这些资产既可以是公司贷款、抵押贷款或是信用卡贷款，也可以是其他更加“深奥奠测”的未来应收“现金流”。
商品简介
《资产证券化实务精解》介绍了构建和实施资产支持证券交易的流程，其中包括评级机构的调查问卷以及与之相关的法律调查要求。本书为ABS原始权益人及协调人提供了详细的任务清单，以及可供商业银行开展证券化交易使用的基本模板。
此外，本书还通过一笔真实的证券化交易，阐述了贷款型ABS或CLO的典型流程。
作者简介
苏莱曼·贝格（Suleman Baig），目前就职于德意志银行位于伦敦的信贷结构部。他在首次发行人领域拥有丰富经验，曾参与针对多种资产类别及管辖权限的证券化交易项目。苏莱曼毕业于伦敦经济学院数学专业。
莫拉德·乔德里（Moorad Choudhry），苏格兰皇家银行企业银行部财务主管，布鲁内尔大学（Brunel University）数学系客座教授。他还是《结构化金融杂志》（Journal of Structured Finance）主编及《美国证券化》（American Securitization）编委会成员。
陈丽霞，女，1973年出生，吉林大学经济学博士，目前在长春理工大学从事金融学、管理学方面的教学研究工作，教授职称，出版有《精益生产：现代IE》和《商业银行信贷合约行为的经济分析》以及《金钱游戏》和《权力的要素》等译著。
林东，CFA,FRM,PMP,清华大学硕士。曾工作于花旗集团，在投资银行部(IBD)担任分析员、固定收益部(FICC)担任利率和商品期货衍生品交易员，在交易清算服务部担任项目经理；工作地点包括北京、上海、新加坡。现任某外资投行资产管理部副董事；CFA协会志愿者，兼任CFA Beijing Society (北京金融分析师协会)学术教育部部长。
目录中文版推荐序任建畅
序言
前言
致谢
第一部分 资产证券化入门
第一章 证券化及资产支持证券介绍
资产证券化的基本概念
资产证券化的流程
抵押贷款证券化
资产支持证券（ABS）的架构：业绩评估及
检验标准入门
证券化：2007—2008年金融危机时期的特征
本章小结
第二章 2007年之后的证券化市场
市场表现
对信用评级机构的影响
本章小结
第二部分 资产证券化交易实施指南
第三章 交易架构的设计及执行
资产证券化的基本流程
本章小结
第四章 信用评级流程及法律审查
选择信用评级机构
开展法律尽职调查
开始起草交易文件
设立SPV
交易建模
确定资本结构及交易触发水平
筹备营销/推介材料
定价、交割及结算（delivery）
本章小结
第五章 静态合成型CDO的现金流“瀑布”模型
本章小结
第三部分 证券化交易的实施模板及任务清单
第六章 交易模板及任务清单
“红海主系列基金有限公司”证券化交易结构图例
基础资产池
交易意向书草稿
实施流程
结构设计要点
评级机构的准备工作及调查问卷
贷款层面数据：评级机构的任务清单
评级现场调查
法律顾问调查
资产转让证明书格式
投资者及评级机构推介模板
内部信用评级映射图：价值区间
评级机构推介：企业内部银行的发起流程
贷款过户计划书
“红海”的贷款转让及账务处理
签署文件：“红海”的资产证券化项目
“红海”的证券化项目审核：财务部
交割的账务处理流程
次级证券交易传票
优先级证券交易传票
内部过户（internal transfer）的账务处理流程
受托人、支付机构及服务商的调查问卷
本章小结
内容摘要《资产证券化实务精解：资产抑押证券交易架构及交易（项目）实施指南》一书旨在为安排、构建和达成证券化交易的过程提供一个循序渐进的参考性指南，并对信用评级机构以及法律调查要求等内容加以介绍。书中采用的模板则适用于资产支持证券、抵押担保证券以及公司贷款交易等各类证券化实务。此外，《资产证券化实务精解：资产抑押证券交易架构及交易（项目）实施指南》还介绍了“现金流瀑布”模型，并采用真实的证券化交易为背景，通过一系列任务清单和形式要件，介绍构建典型贷款型ABS或CLO交易的流程。
主编推荐
资产证券化市场参与者案头必备！
帮助读者成功开展资产支持证券交易的实践指南！通俗易懂，且极具实务操作性！
在全球债务融资市场上，资产证券化已成为一项历史悠久的业务。尽管结构化融资证券在2007~2008年的金融危机期间遭受重创当时，投资者对资产支持证券唯恐避之不及，但随着全球经济的复苏，人们对证券化的兴趣也再次回升。
在当今纷繁复杂的金融市场中，要成功开展资产支持的证券交易活动，《资产证券化实务精解：资产抑押证券交易架构及交易（项目）实施指南》是必不可少的实践指南。《资产证券化实务精解：资产抑押证券交易架构及交易（项目）实施指南》介绍的各个环节和任务，是各类商业银行利用自身资产负债表或第三方资产负债表的资产实施证券化业务所不可或缺的。这些资产既可以是公司贷款、抵押贷款或是信用卡贷款，也可以是其他更加“深奥莫测”的未来应收“现金流”。
这本《资产证券化实务精解：资产抑押证券交易架构及交易（项目）实施指南》旨在为安排、构建和证券化交易定价提供一个循序渐进的参考性指南，并对信用评级机构以及法律调查要求等内容加以介绍。书中采用的模板则适用于资产支持证券、抵押担保证券以及公司贷款交易等各类证券化实务。
此外，《资产证券化实务精解：资产抑押证券交易架构及交易（项目）实施指南》还介绍了“现金流瀑布”模型，并采用真实的证券化交易为背景，通过一系列任务清单和形式要件，介绍构建典型贷款型ABS或CLO交易的流程。
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