风险价值VAR

图书标准信息

• 作者 菲利普・乔瑞
• 出版社 中信出版社
• 出版时间 2005-01
• ISBN 9787508602837
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 其他

【内容简介】

经过大幅修订和补充后的最新版本，菲利普·乔瑞关于金融风险管理的最新力作。
　　本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于，它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问题。我很乐意地金融界人士和监管者推荐这本书。该书以朴素的语言，通过细致的、引入人胜的案例分析，揭示了金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和训练。该书非常值得一读。
　　VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就

【目录】

第一部分 背景知识
第1章 风险管理的必要性
第2章 金融风波的教训
第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用
第二部分 VAR基础知识
第4章 金融风险的衡量
第5章 风险价值的计算
第6章 VAR模型的回测
第7章 投资组合风险：分析方法
第8章 风险和相关性预测
第三部分 VAR系统
……
第四部分 风险管理系统的应用
……
第五部分 风险管理行业
……