大宗商品贸易融资风险管理

图书标准信息

• 作者 陈颖
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2016-11
• 版次 1
• ISBN 9787504987587
• 定价 38.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 245页
• 字数 220千字

【内容简介】

发展大宗商品贸易融资不仅是优化商业银行信贷结构的有效途径，也是降低风险资本占用的重要手段和拓展信贷客户基础的重要渠道。自2001年以来，我国大宗商品进口迅速增加，国内银行业金融机构大宗商品贸易融资业务随之兴起，业务量大幅增加。本书分十个章节对大宗商品贸易融资的功能、产品特点及风险管理内容进行了详细分析，并通过案例部分进行了实证分析。

【作者简介】

陈颖，生于1970年，湖北武汉人，于民大学，经济学博士。现任中国银监会山东监管局党委书记、局长。曾任中国银监会国际部、监管一部、监管三部副主任，青岛银监局党委书记、局长。

    陈颖博士长期致力于巴塞尔新资本协议、中国银行业监管等领域的研究和思，具有扎实的理论功底、广阔的国际视野和丰富的监管经验，先后在金融研究、国际金融研究、中国金融、银行家、新金融等期刊发表多篇文章。

【目录】

章  大宗商品贸易融资的产生与发展
  节  大宗商品贸易与贸易融资
    一、大宗商品与国际贸易
    二、国际贸易与贸易融资
  第二节  大宗商品贸易融资的涵义
    一、大宗商品贸易融资的定义与分类
    二、大宗商品贸易融资的主要特点
    三、商业银行发展大宗商品融资的意义
  第三节  大宗商品贸易融资发展现状
    一、国际大宗商品贸易融资发展现状
    二、大宗商品贸易融资发展现状
    三、外商业银行大宗商品贸易融资对比分析
第二章  大宗商品贸易融资产品及功能
  节  传统大宗商品贸易融资产品与功能
    一、进开证
    二、进代收
    三、背对背信用证
    四、付款备用信用证
    五、进押汇
    六、汇出汇款融资
    七、福费廷
    八、保理
  第二节  结构大宗商品贸易融资的产品与功能
    一、货押融资
    二、货押融资+套期保值
    三、商品资产池融资
    四、全流程结构化融资
第三章  巴塞尔协议框架下大宗商品贸易融资的主要风险
  节  巴塞尔协议与大宗商品贸易融资
    一、资本监管制度演进
    二、巴塞尔协议ⅲ及其主要内容
    三、巴塞尔协议对大宗商品贸易融资的影响
  第二节  信用风险
    一、信用风险的定义与特征
    二、信用风险来源与类型
  第三节  市场风险
    一、市场风险的定义与特征
    二、市场风险的来源与类型
  第四节  作风险
    一、作风险的定义与特征
    二、作风险的来源与类型
第四章  大宗商品贸易融资风险管理：信用风险
  节  信用风险管理体系
    一、健全的管理架构
    二、科学的政策程序
    三、审慎的信用
  第二节  信用风险评估方法
    一、专家判断
    二、信用打分模型(credit scoring models)
    三、评级
  第三节  信用风险量化模型
    一、creditmetrics模型
    二、credit portfolio view模型
    三、基于期权定价的违约率模型：kmv credit monitor
    四、其他违约率分析模型
  第四节  信用风险缓释及转移
    一、资产证券化
    二、信用衍生品
第五章  大宗商品贸易融资风险管理：市场风险
  节  市场风险管理的基本方法
    一、套期保值的定义
    二、套期保值的
    三、套期保值的作用
    四、套期保值的注意事项
    五、套期保值的方式
    六、套期保值的风险分析
  第二节  套期保值基本作及案例
    一、套期保值的基本作——以某天然橡胶制品企业为例
    二、企业参与大宗商品套期保值——以某矿业集团为例
第六章  大宗商品贸易融资风险管理：作风险
  节  作风险管理架构及管理原则
    一、作风险管理框架
    二、作风险管理的原则
  第二节  大宗商品作风险治理机制
    一、作风险管理三道线
    二、三道线的运行机制
  第三节  作风险管理基本方法
    一、作风险评估
    二、关键风险指标
    三、损失事件报告和数据收集
    四、监督检查
    五、问题整改
    六、核评价
第七章  重大风险事件对大宗商品贸易融资的影响
  节  重大风险事件的影响
    一、估计方法的设定
    二、估计结果分析
  第二节  综合因素影响分析
    一、变量及数据说明
    二、面板数据模型分析
    三、稳健检验
    四、冲击效应分析
    五、方差贡献度分析
  第三节  主要结论与监管政策建议
第八章  信息共享与大宗商品贸易融资
  节  押品信息台在大宗商品融资中的作用
  第二节  基本模型
  第三节  理论与政策分析
    一、信息共享、台监督与违约成本
    二、信息共享对押品真实的影响
    三、信息共享对大宗商品贸易行业的影响
  第四节  模型的现实意义与政策启示
第九章  重大风险管理典型案例分析
  节  案例概况
  第二节  风险成因剖析
    一、银行原因
    二、外部原因
  第三节  主要恢复措施
    一、银行自救措施
    二、恢复信用环境
    三、几点思
第十章  大宗商品贸易融资展望
  节  全球大宗商品贸易与贸发展新格局
    一、全球经济与大宗商品贸易新趋势
    二、中国大宗商品贸易发展新格局
  第二节  大宗商品贸易融资的新机遇与新挑战
    一、大宗商品贸易融资面临的新机遇
    二、大宗商品贸易融资面临的新挑战
  第三节  商业银行大宗商品贸易融资管理
    一、搭建专门组织架构
    二、强化两维风险管理
    三、实现信息“三流”合一
    四、创新贸易融资方案
参文献