发货快！金融风险管理 陆静 主编 9787300212081
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￥ 4 0.8折 ￥ 48 八五品
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作者陆静 主编
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300212081
出版时间2015-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数400页
定价48元
货号9787300212081
上书时间2024-01-17
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商品详情
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基本信息
书名:金融风险管理
定价：48.00元
作者:陆静 主编
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2015-09-01
ISBN：9787300212081
字数：
页码：400
版次：
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
《经济管理类课程教材·金融系列:金融风险管理》可作为高等院校金融学专业、经济类与管理类专业的本科和研究生教材，也适合金融从业人员以及自学者参考使用。
内容提要
本书系统地介绍了金融风险管理的内容、工具、流程以及进展。全书共分13章，、2章主要介绍金融风险的概述和识别方法；第3章为测量金融风险的主要统计方法；第4-9章分别是金融机构面临的主要风险，包括信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、操作风险；0章是金融机构面临的其它风险，包括国家风险、声誉风险、战略风险和合规风险；1章是主要风险的压力测试方法；2章介绍了主要的资本监管协议——巴塞尔协议III；3章讨论了经济资本与风险调整绩效。 本书可作为高等院校金融学专业、经济类与管理类专业的本科和研究生教材，也适合金融从业人员以及自学者参考使用。
目录
章 金融风险概述1.1 金融风险的概念1.2 金融风险的特点1.3 金融风险的分类1.4 金融风险对经济体系的影响1.5 风险管理发展历程1.6 风险管理的重要性第2章 金融风险识别与管理2.1 金融风险识别概述2.2 金融风险识别的基本内容2.3 金融风险识别方法2.4 金融风险管理的主要方法第3章 金融风险测度工具与方法3.1 统计学基础3.2 金融风险测度概述3.3 风险价值VaR的计算与应用3.4 利用极值理论计算VaR3.5 利用历史模拟法计算VaR3.6 利用蒙特卡罗法计算VaR第4章 信用风险4.1 信用风险概述4.2 传统信用风险度量4.3 信用等级转移4.4 KMV模型4.5 CreditMetrics模型4.6 CPV模型4.7 CreditRisk 模型4.8 信用风险管理第5章 市场风险5.1 市场风险概述5.2 市场风险度量5.3 市场风险管理第6章 利率风险6.1 利率风险概述6.2 利率风险度量6.3 利率风险管理第7章 流动性风险7.1 流动性风险概述7.2 流动性风险分类7.3 流动性风险来源7.4 流动性风险度量7.5 流动性风险管理第8章 汇率风险8.1 汇率风险概述8.2 汇率风险度量8.3 汇率风险管理第9章 操作风险9.1 操作风险概述9.2 操作风险度量9.3 操作风险管理0章 其他风险10.1 国家风险10.2 声誉风险10.3 战略风险10.4 合规风险1章 压力测试11.1 压力测试概述11.2 压力测试的流程11.3 信用风险压力测试11.4 市场风险压力测试11.5 流动性风险压力测试11.6 操作风险压力测试2章 巴塞尔协议Ⅲ12.1 巴塞尔协议概述12.2 巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管12.3 巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管12.4 巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管12.5 巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管12.6 巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管12.7 巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管12.8 巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管3章 经济资本与风险调整绩效13.1 经济资本13.2 风险调整绩效13.3 经济资本的分配13.4 RAROC与贷款定价13.5 RAROC模型的缺陷与修正13.6 RAROC模型在绩效考核中的应用参考文献
作者介绍
序言
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