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  • 发货快！金融工程学 李淑锦　主编 9787301182734
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发货快！金融工程学 李淑锦　主编 9787301182734

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￥ 6.43 2.1折 ￥ 30 八五品

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江苏苏州
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作者李淑锦　主编

出版社北京大学出版社

ISBN9787301182734

出版时间2012-09

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数227页

字数99999千字

定价30元

货号9787301182734

上书时间2024-01-14

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品相描述：八五品
商品描述
基本信息
书名:金融工程学
定价：30.00元
作者:李淑锦　主编
出版社：北京大学出版社
出版日期：2012-09-01
ISBN：9787301182734
字数：345000
页码：227
版次：
装帧：平装
开本：16开
商品重量：
编辑推荐
《21世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材:金融工程学》强调金融工程知识的应用性，注重理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近现实的分析案例，还有进一步深化知识的阅读材料。《21世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材:金融工程学》除可用作高等院校金融学、金融工程、工商管理等专业的本科生和研究生的教材外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
内容提要
《21世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材：金融工程学》对金融工程、风险、金融衍生工具、投机、套期保值、套利、定价原理等重要的核心范畴和内容进行了全面系统的阐述。全书共分为3大模块：期货模块、期权模块和其他衍生产品模块。每一模块内容的介绍遵循由简单到复杂，由交易原理到定价技术的顺序。章简要介绍金融工程的概念及其在实际生活中的应用，介绍了基本的金融衍生工具；第2～4章是期货模块，介绍远期和期货的交易原理及其定价理论；第5～8章是期权模块，介绍期权的交易原理及其定价理论，以及期权的敏感性分析及其动态套期保值原理；第9～10章是其他衍生产品模块，讲述互换的交易原理、定价以及互换在实践中的应用，介绍一些其他的衍生产品、定价理论与应用。　　《21世纪全国高等院校财经管理系列实用规划教材：金融工程学》强调金融工程知识的应用性，注重理论模型的严谨性，配有大量丰富且贴近现实的分析案例，还有进一步深化知识的阅读材料。本书除可用作高等院校金融学、金融工程、工商管理等专业的本科生和研究生的教材外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
目录
章 金融工程概述1.1 金融工程的定义1.2 金融工程在实际生活中的应用1.3 金融创新的动因及其金融衍生工具产生的前提条件1.4 基本的衍生工具本章小结练习题阅读材料第2章 期货与期货市场2.1 期货交易的产生2.2 期货市场的制度性特征2.2.1 集中交易和统一清算2.2.2 标准化的期货合约2.2.3 结清期货头寸2.2.4 保证金制度和每日盯市结算制度2.2.5 其他相关的交易制度2.2.6 期货报价与行情表解读2.3 期货合约的种类2.4 期货的功能2.4.1 价格发现2.4.2 规避价格风险2.5 期货的应用2.5.1 投机2.5.2 套期保值2.6 中国的期货市场2.6.1 商品期货市场2.6.2 金融期货市场本章小结练习题阅读材料第3章 金融期货交易3.1 利率期货3.1.1 短期利率期货3.1.2 中长期利率期货合约3.1.3 利率期货的运用3.2 外汇期货3.2.1 外汇期货的概念3.2.2 外汇期货的合约规格3.2.3 外汇期货的运用3.3 股指朔货3.3.1 股指简介3.3.2 世界著名股价指数简介3.3.3 股价指数期货合约3.3.4 股指期货的运用本章小结练习题阅读材料第4章 远期和期货的定价4.1 无套利定价理论4.2 远期价格和期货价格的关系4.2.1 基本假设4.2.2 使用的符号4.2.3 远期价格和期货价格的关系4.3 无收益资产远期合约的价格4.3.1 现货远期平价公式4.3.2 远期价格的期限结构4.4 支付已知现金收益资产的远期合约的价格4.5 支付已知收益率资产远期合约的价格4.5.1 一般的现货——远期平价公式4.5.2 外汇远期和期货的定价本章小结练习题阅读材料第5章 期权与期权市场5.1 期权的基本概念5.2 期权的分类5.2.1 不同标的资产的期权合约5.2.2 常规期权和奇异期权5.2.3 有担保的期权和无担保的期权5.2.4 场内期权和场外期权5.3 期权市场5.3.1 期权交易所的标准化合约及其相关规定5.3.2 基本交易制度5.3.3 交易所的清算制度5.3.4 主要的期权交易所本章小结练习题阅读材料第6章 期权组合交易策略及盈亏分析6.1 基本的期权交易策略及其盈亏分析6.1.1 买方看涨期权与卖方看涨期权6.1.2 买方看跌期权与卖方看跌期权6.2 期权组合交易策略与盈亏分析6.2.1 混合期权6.2.2 差价期权6.3 期权组合盈亏图的算法本章小结练习题阅读材料第7章 期权定价理论7.1 期权价格的影响因素7.1.1 内在价值和时间价值7.1.2 期权价格的影响因素7.2 期权价格的上下界及其相互关系7.2.1 有效期内无收益标的资产的欧式期权的上下界7.2.2 右效期内有固定收益标的资产的欧式期权价格的上下界7.2.3 无收益标的资产的美式期权价格的上下界7.2.4 有固定收益标的资产的美式期权价格的上下界7.2.5 欧式看涨和看跌期权的平价关系7.3 期权价格曲线7.3.1 看涨期权的价格曲线7.3.2 看跌期权的价格曲线7.4 二叉树期权模型7.4.1 二叉树的一期模型7.4.2 一般的二叉树期权模型7.5 B-S期权定价模型7.5.1 基本假定7.5.2 基础知识7.5.3 B-S微分方程7.5.4 B-S期权定价公式及其拓展本章小结练习题阅读材料第8章 期权价格的敏感性因素分析及其动态套期保值8.1 Delta、Gamma、Rho、Vega、Theta8.2 期权套期保值的基本原理8.3 期权的动态套期保值策略本章小结练习题阅读材料第9章 金融互换理论9.1 互换市场的起源与发展9.2 基本的互换品种9.2.1 互换原理9.2.2 基本的互换合约9.3 利率互换的定价9.3.1 零息票定价法9.3.2 运用债券组合给利率互换定价9.4 货币互换的定价9.5 互换的基本应用本章小结练习题阅读材料0章 其他衍生产品10.1 远期价格10.2 远期利率协议10.3 综合的远期外汇协议本章小结练习题阅读材料参考文献
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