Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

图书标准信息

• 作者 Paul Wilmott
• 出版社 Wiley
• 出版时间 2001-06
• 版次 1
• ISBN 9780471498629
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 521页

【内容简介】

In this updated student edition, Paul Wilmott updates and extends his earlier classic, Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering. Included on CD are numerous Bloomberg screen dumps to illustrate, in real terms, the points raised in the book, along with essential Visual basic code, spreadsheet explanations of the models, and the reproduction of term sheets and option classification tables. The author presents all the current financial theories in a manner designed to make them easy to understand and implement.

【作者简介】

Paul Wilmott Introduces Quantitative Finace,is an accessible introduction to the classical side of quantitative finance specifically for university students. Adapted from the comprehensive, even epic, work Paul Wilmott on Quantitative Finance, it includes

【目录】

Preface

1 Products and Markets:Equities,Commodities,Exchange Rates,Forwards and Futures 

2 Derivatives

3 Predicting the Markets?A Small Digression 

4 All the Math You Need and No More (An Executive Summary)

5 The Binomial Model

6 The Random Behavior of Assets

7 Elementary Stochastic Calculus 

8 The Black-Scholes Model

9 Partial Differential Equations

10 The Black-Scholes Formulas and the 'Greeks'

11 Multi-Asset Options

12 An Introduction to Exotic and Path-Dependent Options

13 Barrier Options

14 Fixed-Income Products and Analysis:Yield,Duration and Convexity

15 Swaps

16 One-Factor Interest Rate Modeling

17 Interest Rate Derivatives 

18 Heath,Jarrow and Morton 

19 Portfolio Management 

20 Value at Risk

21 Credit Risk

22 RiskMetrics and CreditMetrics

23 CrashMetrics 

24 Derivatives****Ups

25 Finite-Difference Methods for One-Factor Models 

26 Monte Carlo Simulation and Related Methods 

Appendix A A Trading Game

Appendix B What You Get If(When)You Upgrade...

Contents of the CD

Bibliography 

Index