向量自回归模型及其应用

图书标准信息

• 作者 叶阿忠、吴相波、郑万吉、蒋玲香 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2017-09
• 版次 1
• ISBN 9787514184921
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 236页
• 字数 320千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 高水平经济学科建设丛书

【内容简介】

　　《向量自回归模型及其应用》主要内容包括向量自回归模型的发展及文献综述、时间序列向量自回归模型、面板向量自回归模型、非线性向量自回归模型、贝叶斯向量自回归模型、时变参数向量自回归模型、因子增强向量自回归、空间向量自回归模型、全局向量自回归模型和半参数向量自回归模型等及其应用。

【作者简介】

叶阿忠：1963年出生，男，经济学博士，教授，博士生导师，澳大利亚MONASH大学高级访问学者，中国数量经济学会常务理事。主要讲授高级计量经济学和高级微观经济学等课程，主要从事计量经济理论及其应用和技术进步与经济增长等方面的研究。先后主持国家自然科学基金项目和国家社会科学基金项目等十几项科研项目。出版《非参数和半参数计量经济模型理论》、《非参数计量经济学》、《空间计量经济学》、《高级计量经济学》（第二作者）和《高级应用计量经济学》（第二作者）等著作。在《ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE》、《经济学(季刊)》、《财经研究》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《科研管理》、《数量经济技术经济研究》、《中国管理科学》和《清华大学学报》等学术刊物上发表论文一百多篇。研究成果曾获福建省社会科学优秀成果二等奖和三等奖。

【目录】

第1章 时间序列向量自回归模型
1．1 向量自回归模型
1．2 结构向量自回归模型

第2章 非线性向量自回归模型
2．1 门限向量自回归模型
2．2 平滑转换向量自回归模型
2．3 马尔科夫区制转换向量自回归模型
2．4 动态随机一般均衡向量自回归模型

第3章 贝叶斯向量自回归模型
3．1 贝叶斯向量自回归模型
3．2 贝叶斯结构向量自回归模型
3．3 马尔科夫状态转换贝叶斯向量自回归模型

第4章 时变参数向量自回归模型
4．1 时变参数因子增广向量自回归模型
4．2 时变参数随机波动向量自回归模型
4．3 概率时变斜率系数随机波动率扩展因子向量自回归模型

第5章 因子增强向量自回归模型
5．1 因子增强向量自回归模型
5．2 结构因子扩充向量自回归模型
5．3 马尔可夫机制转移结构因子扩充向量自回归模型
5．4 马尔可夫体制转移因子扩展向量自回归模型

第6章 多元广义向量自回归条件异方差模型
6．1 模型的概述
6．2 模型的类别
6．3 模型的估计
6．4 例子

第7章 空间向量自回归模型
7．1 横截面数据空间向量自回归模型
7．2 面板空间向量自回归模型

第8章 半参数空间向量自回归模型
8．1 横截面数据半参数空间向量自回归模型
8．2 横截面数据半参数空间结构向量自回归模型
8．3 面板数据半参数空间向量自回归模型
8．4 面板数据半参数空间结构向量自回归模型

第9章 全局向量自回归模型
9．1 模型估计
9．2 误差修正性质
9．3 动态性、稳定条件和预测
9．4 脉冲响应分析
9．5 例子

第10章 半参数全局向量自回归模型
10．1 半参数全局向量自回归模型
10．2 半参数分组全局向量自回归模型
参考文献