消息 首页 搜索 举报
  • 金融数学中的带跳随机微分方程数值解
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

金融数学中的带跳随机微分方程数值解

正版现货 可开具图书发票 下单后当天即可发货

￥ 103.42 8.3折 ￥ 125 全新

库存2件

山西太原
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者(澳)普兰顿//(澳)利伯蒂-布鲁迪

出版社世界图书出版公司

ISBN9787510071188

出版时间2017-01

装帧其他

开本其他

定价125元

货号3896482

上书时间2024-10-31

A365书库

八年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺
  • 店主推荐
  • 最新上架

   商品详情   

品相描述：全新
商品描述
目录
Preface
Suggestions for the Reader
Basic Notation
Motivation and Brief Survey
1  Stochastic Differential Equations with Jumps.
  1.1  Stochastic Processes
  1.2  Supermartingales and Martingales
  1.3  Quadratic Variation and Covariation
  1.4 Ito Integral
  1.5  It5 Formula
  1.6  Stochastic Differential Equations
  1.7  Linear SDEs
  1.8  SDEs with Jumps
  1.9  Existence and Uniqueness of Solutions of SDEs.
  1.10 E.xercises
2  Exact Simulation of Solutions of SDEs
  2.1  Motivation of Exact Simulation
  2.2  Sampling from Transition Distributions
  2.3  Exact Solutions of Multi-dimensional SDEs
  2.4  Functions of Exact Solutions
  2.5  Almost Exact Solutions by Conditioning
  2.6  Almost Exact Simulation by Time Change
  2.7  Functionals of Solutions of SDEs
  2.8  Exercises
3  Benchmark Approach to Finance and Insurance 
  3.1  Market Model
  3.2  Best Performing Portfolio
  3.3  Supermartingale Property and Pricing
  3.4  Diversification
  3.5  Real World Pricing Under Some Models
  3.6  Real World Pricing Under the MMM
  3.7  Binomial Option Pricing
  3.8  Exercises
4  Stochastic Expansions
  4.1  Introduction to Wagner-Platen Expansions
  4.2  Multiple Stochastic Integrals
  4.3  Coefficient Functions
  4.4  Wagner-Platen Expansions
  4.5  Moments of Multiple Stochastic Integrals
  4.6  Exercises
  Introduction to Scenario Simulation
  5.1  Approximating Solutions of ODEs
  5.2  Scenario Simulation
  5.3  Strong Taylor Schemes
  5.4  Derivative-Free Strong Schemes
  5.5  Exercises
6  Regular Strong Taylor Approximations with Jumps
  6.1  Discrete-Time Approximation
  6.2  Strong Order 1.0 Taylor Scheme
  6.3  Commutativity Conditions
  6.4  Convergence Results
  6.5  Lemma on Multiple It5 Integrals
  6.6  Proof of the Convergence Theorem
  6.7  Exercises
7  Regular Strong It6 Approximations
  7.1  Explicit Regular Strong Schemes
  7.2  Drift-Implicit Schemes
  7.3  Balanced Implicit Methods
  7.4  Predictor-Corrector Schemes
  7.5  Convergence Results
  7.6  Exercises
8  Jump-Adapted Strong Approximations
  8.1  Introduction to Jump-Adapted Approximations
  8.2  Jump-Adapted Strong Taylor Schemes
  8.3  Jump-Adapted Derivative-Free Strong Schemes.
  8.4  Jump-Adapted Drift-Implicit Schemes
  8.5  Predictor-Corrector Strong Schemes
  8.6  Jump-Adapted Exact Simulation
  8.7  Convergence Results
  8.8  Numerical Results on Strong Schemes
  8.9  Approximation of Pure Jump Processes
  8.10 Exercises
9  Estimating Discretely Observed Diffusions
  9.1  Maximum Likelihood Estimation
  9.2  Discretization of Estimators
  9.3  Transform Functions for Diffusions
  9.4  Estimation of Affine Diffusions
  9.5  Asymptotics of Estimating Functions
  9.6  Estimating Jump Diffusions
  9.7  Exercises
10 Filtering
  10.1 Kalman-Bucy Filter
  10.2 Hidden Markov Chain Filters
  10.3 Filtering a Mean Reverting Process
  10.4 Balanced Method in Filtering
  10.5 A Benchmark Approach to Filtering in Finance
  10.6 Exercises
11  Monte Carlo Simulation of SDEs
  11.1 Introduction to Monte Carlo Simulation
  11.2 Weak Taylor Schemes
  11.3 Derivative-Free Weak Approximations
  11.4 Extrapolation Methods
  11.5 Implicit and Predictor-Corrector Methods
  11.6 Exercises
12  Regular Weak Taylor Approximations
  12.1 Weak Taylor Schemes
  12.2 Commutativity Conditions
  12.3 Convergence Results
  12.4 Exercises
13  Jump-Adapted Weak Approximations
  13.1 Jump-Adapted Weak Schemes
  13.2 Derivative-Free Schemes
  13.3 Predictor-Corrector Schemes
  13.4 Some Jump-Adapted Exact Weak Schemes
  13.5 Convergence of Jump-Adapted Weak Taylor Schemes
  13.6 Convergence of Jump-Adapted Weak Schemes
  13.7 Numerical Results on Weak Schemes
  13.8 Exercises
14 Numerical Stability
  14.1 Asymptotic p-Stability
  14.2 Stability of Predictor-Corrector Methods
  14.3 Stability of Some Implicit Methods
  14.4 Stability of Simplified Schemes
  14.5 Exercises
15  Martingale Representations and Hedge Ratios
  15.1 General Contingent Claim Pricing
  15.2 Hedge Ratios for One-dimensional Processes
  15.3 Explicit Hedge Ratios
  15.4 Martingale Representation for Non-Smooth Payoffs ..
  15.5 Absolutely Continuous Payoff ~nctions
  15.6 Maximum of Several Assets
  15.7 Hedge Ratios for Lookback Options
  15.8 Exercises
16  Variance Reduction Techniques
  16.1 Various Variance Reduction Methods
  16.2 Measure Transformation Techniques
  16.3 Discrete-Time Variance Reduced Estimators
  16.4 Control Variates
  16.5 HP Variance Reduction
  16.6 Exercises
17  Trees and Markov Chain Approximations
  17.1 Numerical Effects of Tree Methods
  17.2 Efficiency of Simplified Schemes
  17.3 Higher Order Markov Chain Approximations
  17.4 Finite Difference Methods
  17.5 Convergence Theorem for Markov Chains
  17.6 Exercises
18  Solutions for Exercises
Acknowledgements
Bibliographical Notes
References
Author Index
Index

内容摘要
。。。

精彩内容
。。。

   相关推荐   

—  没有更多了  —

店铺评价
消息 首页 搜索

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP