简单有趣的金融数学
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山西太原
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作者[美]唐纳德·G.萨利
出版社机械工业出版社
ISBN9787111698432
出版时间2021-11
装帧平装
开本16开
定价68元
货号11381797
上书时间2024-09-04
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作者简介
唐纳德·G.萨利 (Donald G. Saari)
美国科学院院士、美国艺术与科学院院士、美国科学促进会院士、古根海姆学者奖获得者、美国加州大学尔湾分校经济系和数学系荣休教授。1967年获得普渡大学数学系博士学位，2002被普渡大学授予杰出校友奖。在美国西北大学退休后到美国加州大学尔湾分校担任经济系和数学系双聘资深教授、数理行为科学研究所所长。曾担任多家关于动态系统分析学、经济学、决策分析学等的学术期刊的编委会委员，美国国家科学研究委员会(NRC)数学科学委员会前任主席、国际知名期刊Bulletin of the American Mathematical Society前任主编。曾获美国数学协会Allendoerfer奖、查文尼特奖（Chauvenet Prize）、福特奖（Lester R. Ford Awards）。研究方向横跨数学、天体力学和经济学三个学科。迄今为止，编写了关于公共社会选择、动态系统、进化博弈论和天体力学方面的十余本专著，发表了近200篇论文，1980年以来已受邀为世界各地的高校进行了500多场讲座，在学界享有盛誉。
目录
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中文版序ⅩⅩ
译者序
导言
前言
第1章引子：打赌游戏/
1.1橄榄球比赛/
1.1.1消除不确定性/
1.1.2计算/
1.1.3收益曲线/
1.1.4固定收益/
1.1.5套利/
1.1.6无套利对冲/
1.1.7关于如何解读的提醒/
1.2期望值和方差/
1.2.1概率和累计密度函数/
1.2.2随机变量/
1.2.3期望值/
1.2.4方差/
1.2.5标准化形式/
1.3公平的打赌游戏和稳得获利/
1.3.1公平的打赌游戏/
1.3.2获利/
1.3.3赛马/
1.4习题/
ⅩⅩⅠⅩⅩⅡ第2章期权/
2.1看涨期权/
2.1.1买入看涨期权/
2.1.2卖出看涨期权/
2.1.3对冲/
2.2看跌期权/
简单有趣的金融数学目录2.2.1买入看跌期权/
2.2.2卖出看跌期权/
2.2.3一些行业术语/
2.3对冲/
2.3.1跨式组合/
2.3.2设计投资组合/
2.4看跌看涨平价关系式/
2.4.1货币的现值/
2.4.2担保/
2.5相关启示/
2.5.1我们的“朋友”：套利/
2.5.2看涨期权和看跌期权的性质/
2.6习题/
第3章建模/
3.1假设与建模/
3.1.1泰勒级数/
3.1.2多元函数/
3.1.3回到建模逼近/
3.2有效市场假说/
3.2.1建模/
3.2.2随机变量/
3.2.3回到金融/
3.2.4随机效应/
3.3解释/
概率分布/
3.4习题/
第4章一些概率/
4.1概率回顾/
4.1.1回顾链式法则/
4.1.2寻找新的概率密度函数/
4.2伊藤引理/
4.3应用/
4.3.1S(t)的概率分布函数/
4.3.2对数正态分布/
4.4习题/
第5章布莱克斯科尔斯方程/
5.1布莱克斯科尔斯方程推导过程/
5.2边界条件/
5.2.1热传导方程/
5.2.2布莱克斯科尔斯的边界条件/
5.3转换为热传导方程/
5.3.1微分方程快速入门/
5.3.2消去可变系数/
5.4直觉/
5.5习题/
ⅩⅩⅢ第6章布莱克斯科尔斯的解/
6.1热传导方程和CE(S,t)/
6.2CE(S,t)项的来源/
6.3解释/
6.4习题/
ⅩⅩⅣ第7章基于偏导的信息：希腊值/
7.1PE(S,T)的解/
7.2希腊值来啦/
7.2.1对冲比率项δ/
7.2.2可变的δ：希腊值Γ/
7.2.3伪希腊值——ν/
7.2.4其他希腊值/
7.3习题/
第8章图解美式期权/
8.1利用δC和δP绘制CE(S,t)和PE(S,t)/
8.1.1绘制CE(S,t)/
8.1.2绘制PE(S,t)/
8.1.3曲线对比/
8.2套利和美式期权/
8.2.1看跌期权的简单几何/
8.2.2利用看涨期权套利/
8.2.3新规则：美式期权/
8.3习题/
第9章延伸/
9.1债券/
9.2股息和其他延伸/
9.2.1新的问题/
9.2.2找到解/
9.3数值积分/
9.4下一步是什么/
9.5习题/
参考文献/
内容摘要
如果V队获胜，苏将按对手押注V队获胜金额的6/5=1.2倍赔付。 亲爱的读者，假设你仅有100美元，而所有的钱都急需用卷购买教材．你会参加这个打赌游戏吗？如果你参加了这场打赌游戏，你会选择谁作为对手方呢？ 除了将急用的钱参与到打赌本身的风险外，参与这场打赌游戏的更有挑战性的方面在于许多读者对橄榄球一无所知，甚至根本不关注橄榄球！一些人可能知道有这样的比赛，但对两队的实力并不了解。另外，即使有一部分人对橄榄球比赛和两支队伍的实力略有了解，可能也并不精通于此。因此，无论你选择鲍勃还是苏作为对手方，都会面临着结果的不确定性与相应的风险。这与一些人在股票市场上的行为有些类似：比起谨慎的分析下注，人们所依据的更多是其自身的情感和直觉。1.1－1消除不确定性 我们或许，仅仅是或许，有可能消除以上这种下注方式带来的收益不确定性。是否存在一种足够聪明的下注方法，使我们在无论哪队获胜的情况下，都能够通过构建一种确定性策略来保证获利？如果这种策略存在，那么这种策略一定会对两支队伍同时下注。即 以鲍勃作为对手方，将一部分钱下注在P队上。 以苏作为对手方，将剩下的钱下注在V队上。 问题的关键在于如何确定合适的划分比例——用正确的金额同时下注两个可能发生的结果。如果用专业的金融词汇来表述，这种通过计算对一个事件的两面同时下注来降低或消除风险的方式被称为对冲e。在众多定义中，本书采用以下定义：釜囊定义l对冲是一种在投资时采取相反的头寸e（Position）来抵消和毋衡在市场中持有另一种头寸而带来的风险的策略。j这听起来很复杂，实则不然。对冲不过是一种在市场发生变化时，使投资者的敞口（Exposure）最小化的策略。例如，对冲策略的存在使投资者对于新兴企业的投资意愿有更大的实现空间。假设塔蒂亚娜（Tatina）正在考虑是否要投资一项新技术，这项技术有可能会蓬勃发展，也有可能没有前景。如果受到不利冲击时，她能使自己的损失最小化，那么她会更愿意投资该技术。因此，塔蒂亚娜将寻求相应的对冲策略。 对冲能够提供一定程度的“保险”来降低风险，这种“保险”是通过对未来可能会出现的不同情况同时进行押注实现的。其实，对冲在日常生活中被广泛使用，你甚至可能已经参与其中而不自知。以车险为例，只有在发生事故时才能获得赔付。通常我们会谨慎驾驶，以免发生事故，但如果发生意外，则由保险公司来承担相应的后果。这样来看，通过对是否会发生意外事故这两种情况同时下注，车险就可以覆盖所有情形。因此。在以后的章节中，“对冲”这一概念会扮演很好重要的角色。尽管对冲可以对投资损失提供保障，但这一策略有可能已经被滥用了。 P2-3
主编推荐
（1）作者非常不错，萨利教授是美国科学院院士、美国艺术与科学院院士、美国科学促进会院士、古根海姆学者奖获得者。（2）本书用直白的语言、生动的范例直击复杂数学问题的本质，通过浅显易懂的描述，将数学本质还原到现实世界，对读者理解掌握金融背后的数理逻辑、培养数学直觉有很大帮助。（3）本书得到了学界和业界大咖的大力推荐，推荐者包括中科院院士、被誉为“中国金融数学第yi人”的彭实戈；数学家、天文学家夏志宏；电影《大空头》天才分析师Ted Jiang 之原型徐幼于；香港大学经济与工商管理学院副院长林晨；南方基金指数投资部总经理罗文杰等。（4）本书译者李玲芳是复旦大学管理学院教授、博导，陈实先生是上海谦璞投资管理有限公司创始人、总经理，两位都曾是萨利教授的学生，这让本书的翻译更加精准、可读性更强。（5）本书既可作为本科生的金融数学教材，也可作为对金融数学感兴趣人群的科普读本。
精彩内容
本书通过简单易懂的语言和好玩有趣的故事阐释了金融数学中的核心概念和方法，以打赌的例子引出金融学中关于不确定性及套利的概念，然后进一步介绍了现代金融中常用的对冲工具——期权及其背后的数学原理；通过数学建模揭示“有效市场理论”背后的深层机理，进而引出经典的布莱克斯科尔斯期权定价模型，并进一步介绍了其解法以及衍生变化。本书还介绍了其他金融产品的数理模型，如债券、股息等。
不同于以数学公式和推导为主的金融数学类图书，本书通过大量浅显易懂的例子让读者先理解复杂金融产品背后的设计原理，再介绍相关的数学知识，帮助读者进一步了解和掌握金融背后的数理逻辑，培养读者的数学直觉。书中的配套练习，可供读者进行相关训练。本书既可作为本科生金融数学的教材，同时也可作为对金融数学感兴趣人群的科普读本。
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