宏观经济学和金融学中的信息选择
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山西太原
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作者[美]劳拉·L.费尔德坎普,李娜
出版社格致出版社
ISBN9787543230309
出版时间2021-06
装帧平装
开本16开
定价58元
货号11640089
上书时间2024-08-21
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作者简介
劳拉·L.费尔德坎普：哥伦比亚大学商学院金融系金融与经济学Cooperman讲席教授，斯坦福商学院经济学博士。曾任纽约大学斯特恩商学院经济学教授、美国国民经济研究局(NBER)不错研究员，欧洲经济政策研究中心（CEPR）研究员。
目录
主编的话
致谢
导读
第一部分 基础知识
1 为什么要研究信息选择
1.1 学习模型的类型
1.2 贯穿本书的几个主题
1.3 本书的安排
2 贝叶斯更新
2.1 正态分布随机变量
2.2 均匀分布随机变量
2.3 卡尔曼滤波
2.4 连续时间中的贝叶斯更新
2.5 数学参考资料
2.6 习题
3 测度信息流
3.1 基础知识
3.2 熵与理性疏忽
3.3 信号准确度的可加性成本
3.4 学习收益递减与不可获知风险
3.5 漫不经**习技术
3.6 确认学习技术
3.7 信息加工摩擦
3.8 认识到结果何时相关
3.9 对的学习技术是什么
3.10 附录：矩阵代数和特征分解
3.11 习题
4 异质信息下的博弈
4.1 基本概念
4.2 异质信息消除多重均衡
4.3 信息和协方差：选美模型
4.4 信息获取中的策略动机
4.5 例子：信息选择与实际投资
4.6 公共信息获取和多重均衡
4.7 更广泛的主题和相关文献
4.8 习题
第二部分 行动互补的信息选择
5 披露公共信息
5.1 收益外部性和信息的社会价值
5.2 公共信息挤出了私人信息
5.3 更多的信息增加了价格波动性
5.4 公共信息使得货币中性
5.5 更广泛的主题和未来研究的路径
5.6 习题
6 信息惯性和价格设定
6.1 Lucas-Phelps模型
6.2 产生惯性的方法
6.3 价格设定中的漫不经心
6.4 价格设定的理性疏忽模型
6.5 价格是状态依存的还是时间依存的
6.6 更广泛的主题和未来研究的路径
6.7 习题
第三部分 行动可替代性下的信息选择
7 信息选择与投资选择
7.1 具有信息选择的单一资产模型
7.2 多种资产与外生信息
7.3 具有信息选择的多种资产模型
7.4 解释均衡中的信息约束
7.5 更广泛的主题和未来研究的路径
7.6 附录：计算期望效用
7.7 附录：相关资产
7.8 习题
8 信息的规模收益
8.1 实际投资中的规模收益(单一资产)
8.2 专业化的好处(N种资产)
8.3 信息市场
8.4 更广泛的主题
8.5 未来的研究方向
8.6 习题
9 信息作为一种总体冲击
9.1 有关未来生产率的消息
9.2 有关当前生产率的消息
9.3 更广泛的主题和未来研究的路径
9.4 习题
第四部分 测度
10 检验信息理论
10.1 测度信息流
10.2 预测准确度
10.3 利用协方差来推断信息集
10.4 利润实现值作为信息的代理变量
10.5 信息选择作为信息数据的替代
10.6 买卖价差与PIN
11 结论
参考文献
内容摘要
大多数经济学和金融学理论是根据人们对周围世界的了解来预测人们的行为。但是人们对他们的环境了解多少呢？本书讲述了如何使用信息选择来回答货币经济学、投资组合选择理论、经济周期理论、国际金融、资产定价和其他领域的问题，并展示了如何建立和验证信息摩擦下的应用理论模型，同时涵盖了关于理性疏忽、信息市场和具有异质信息的策略博弈等方面的近期新研究进展。
精彩内容
大多数经济学和金融学理论是根据人们对周围世界的了解来预测人们的行为。但是人们对他们的环境了解多少呢？本书讲述了如何使用信息选择来回答货币经济学、投资组合选择理论、经济周期理论、靠前金融、资产定价和其他领域的问题，并展示了如何建立和验证信息摩擦下的应用理论模型，同时涵盖了关于理性疏忽、信息市场和具有异质信息的策略博弈等方面的近期新研究进展。
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