金融数学引论
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63
九品
库存3件
作者[美]Steven Roman 著;邓欣雨 译
出版社科学出版社
出版时间2008-01
版次1
装帧平装
货号9787030207449
上书时间2024-02-18
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
-
作者
[美]Steven Roman 著;邓欣雨 译
-
出版社
科学出版社
-
出版时间
2008-01
-
版次
1
-
ISBN
9787030207449
-
定价
63.00元
-
装帧
平装
-
开本
16开
-
纸张
胶版纸
-
页数
284页
-
字数
324千字
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正文语种
简体中文
-
丛书
现代数学译丛2
- 【内容简介】
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《金融数学引论》介绍投资组合风险管理和期权定价等金融数学的基本知识,主要包括资本资产定价模型(cAPM)、Black-Scholes期权定价模型以及未定权益定价中常用的无套利原理和鞅方法.每章结合实例解释基本概念,并配有一定量的习题。
《金融数学引论》适合作为高等院校数学、金融或经济学专业的高年级本科生或研究生教材,也可作为金融证券类从业人员的参考书。
- 【目录】
-
第1章概率论1:离散概率引论
1.1综述
1.2概率空间
1.3独立性
1.4二项式概率
1.5随机变量
1.6期望
1.7方差和标准差
1.8协方差,相关性和最佳线性估计
练习1
第2章投资组合管理和资本资产定价模型
2.1投资组合、收益和风险
2.2两种资产的投资组合
2.3多资产的投资组合
练习2
第3章期权的背景知识
3.1股票期权
3.2期权的用途
3.3利润曲线和损益曲线
3.4卖空
练习3
第4章套利
4.1远期合约的背景知识
4.2远期合约的定价
4.3买权和卖权的平价公式
4.4期权价格
练习4
第5章概率论2:离散概率
5.1条件概率
5.2划分和可测性
5.3代数
5.4条件期望
5.5随机过程
5.6*代数流和鞅
练习5
第6章离散时间定价模型
6.1模型的假设条件
6.2正随机变量
6.3举例说明基本模型
6.4基本模型
6.5投资组合和交易策略
6.6定价问题:未定权益和复制
6.7套利交易策略
6.8可容许的套利交易策略
6.9套利的刻画
6.10求解鞅测度
练习6
第7章考克斯一罗斯一鲁宾斯坦(CRR)模型
7.1模型
7.2CRR模型中的鞅测度
7.3在CRR模型中的定价
7.4从另一角度看CRR模型与随机游走
练习7
第8章概率论3:连续概率
8.1一般的概率空间
8.2R上的概率测度
8.3分布函数
8.4密度函数
8.5R上概率测度的类型
8.6随机变量
8.7正态分布
8.8依分布收敛
……
第9章布莱克-舒尔斯期权定价公式
第10章最优停时和美式期权
参考答案节选
参考文献
附录A在不完全市场中对不可达到的未定权益定价
附录B凸性和分离定理
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