固定收益证券/应用金融学系列教材

图书标准信息

• 作者 刘园、陶煜、彭翱 编
• 出版社 首都经济贸易大学出版社
• 出版时间 2017-05
• 版次 1
• ISBN 9787563826070
• 定价 29.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 223页
• 字数 255千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 应用金融学系列教材

【内容简介】

　　在宏观经济走势不明等“新常态”下，为了防范金融风险，从要求“抑制资产泡沫”到提出“在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险”，再到强调“加强监管协调”，中国金融业已进入强监管的时代。加强监管的直接后果就是股市很受伤，指数不断下挫，投资者损失惨重。在飘忽不定的牛熊市场，固定收益类产品回报的“稳健性”被投资者广泛认可，青睐低风险固定收益类产品的投资者不断增加，资产管理公司对该类产品的布局亦较为重视。未来，随着该类市场的不断扩容，固收产品的优势将不断显现。可以说，债券和债券市场构成了市场经济甚至是民主与法制的基石，而且，债券市场在当代金融市场中的地位和规模远高于股票市场和其他金融市场，研究固定收益证券，对加速推进中国金融市场的改革和金融自由化，有这十分重要的现实意义。
　　《固定收益证券/应用金融学系列教材》紧扣市场运行实际，追求科学性、前沿性、实战性，内容系统完整。在每一章节前后均设置了学习目标、引导案例、扩展案例、关键词和配备答案的测试卷，并提供了教学PPT，以方便教师授课和学生的自我学习。
　　《固定收益证券/应用金融学系列教材》适合金融、财会、经济学等相关专业高年级和研究生学习使用，也适合业界专业人士培训及辅导使用。

【目录】

第一章 导论
第一节 固定收益证券概述
第二节 债券投资风险
第三节 固定收益证券基本类型
扩展阅读
本章测试
参考答案

第二章 债券定价及收益
第一节 债券定价方法
第二节 债券到期收益分析
第三节 债券价格波动特征
第四节 收益曲线拟合的方法
扩展阅读
本章测试
参考答案

第三章 利率期限结构
第一节 利率期限结构概述
固定收益证券
第二节 传统的利率期限结构理论
第三节 动态的利率期限结构模型
扩展阅读
本章测试
参考答案

第四章 利率风险管理
第一节 利率风险的度量
第二节 基于久期和凸性的利率风险管理
第三节 基于VaR和OAS的利率风险管理
扩展阅读
本章测试
参考答案

第五章 利率衍生品
第一节 利率远期
第二节 利率期货
第三节 利率互换
第四节 利率期权
扩展阅读
本章测试
参考答案

第六章 固定收益证券组合管理
第一节 保守的组合管理策略
第二节 积极的组合管理策略
第三节 对冲型组合管理策略
固定收益证券
第四节 债券投资的基本原则和技巧
扩展阅读
本章测试
参考答案

第七章 固定收益证券市场
第一节 固定收益证券市场的运作机制
第二节 固定收益证券市场的分类
第三节 信用风险及信用评级
扩展阅读
本章测试
参考答案

第八章 固定收益证券产品介绍
第一节 含权债券
第二节 资产支持债券
第三节 抵押支持债券
扩展阅读
本章测试
参考答案

参考书目